Automatiserede handelssystemer er programmer, der afgiver ordrer på vegne af den erhvervsdrivende. En erhvervsdrivende stiller forudsætningen for ordreafgivelse baseret på tekniske analyseprincipper. Systemet afgiver automatisk ordrer, hvis de nødvendige betingelser er opfyldt. Det automatiserede handelssystem letter backtesting (strategitester i MT4) på en demokonto, hvilket giver en retvisende idé om strategiens effektivitet.
Følelser og handel er som tvillinger. Du kan ikke adskille den ene fra den anden, og førstnævnte har en dårlig indflydelse på sidstnævnte. Den bedste måde at ophæve følelser som grådighed og frygt er at undgå manuel indgriben og afgive ordrer ved hjælp af automatiske handelssystemer.
Den erhvervsdrivende skal udvikle strategier på egen hånd, baseret på enten algoritmiske eller højfrekvente handelskoncepter. På samme måde kan en erhvervsdrivende også købe skræddersyede automatiserede handelsapplikationer fra markedet, men pålideligheden og omkostningerne er de største hindringer for at gøre det.
Tak til MetaTrader. Det har mange indbyggede automatiserede handelssystemer, som kan gøre en forexhandlers liv lettere. Det er vigtigt at back-teste en strategi med strategitesteren, før den implementeres live på automatiske handelssystemer.
Strategitesteren er handlendes PlayStation, hvor de kan prøve forskellige opsætninger og deres effektivitet. Strategitesteren kan tilgås via menuen Vis eller ved at trykke på Ctrl+R.
7. Indstillingen for indikatoregenskaber giver dig mulighed for at ændre parametrene for indikatoren.
8. Valgmuligheden 'åben diagram' giver dig mulighed for at se diagrammet, og symbolegenskaberne viser aktivets funktioner.
9. Hvis du kender MQL, så få adgang til ændringsindikatoren og kodeændringer til strategien.
10. Vælg muligheden for tilbagetestningstid varighed til dato.
11. Den visuelle tilstandsindstilling i strategitester viser backtesting-processen. Hastighedsnavigatoren lader dig justere hastigheden af backtesten. Begge funktioner hjælper med at finde ud af, hvor strategien går galt, og med at udarbejde de nødvendige justeringer for at overvinde disse fejl.
12. Endelig tillader optimering input af samme data til den samme EA ved på hinanden følgende gennemløb. For hver gang af optimerede input vises de optimerede resultater i den optimerede graf og optimerede rapport. Indgangene sendes gennem indstillingen for indikatoregenskaber.
Vi har brugt en strategi baseret på glidende gennemsnit i 1-times tidsramme. Kriterierne fastsat her for en lang handel er, at et stearinlys lukker helt over 12-SMA. Tilsvarende er kravene til en kort handel, at stearinlyset lukker helt under 12-SMA. 12-SMA er det tveæggede sværd her.
Den blå linje angiver en lang handel, og den røde linje viser den korte handel. Handler vil blive placeret automatisk, når betingelserne er opfyldt. Udgangspunktet, stop loss eller målet, er det modsatte signal.
Metatrader har også mulighed for at backteste strategien. En strategi kan backtestes eller testes live på en demokonto. En erhvervsdrivende kan få en klar idé om nøjagtigheden og de nødvendige justeringer, der skal foretages for at opnå det ønskede resultat.
Dette er rapporten og diagrammet genereret af strategitesteren af MT4. Som du kan se, kørte strategien fremragende i en periode og led derefter tab. Strategien betyder alt i det automatiserede handelssystem. En god strategi kan give ensartet overskud, mens en dårlig strategi også kan udslette handelskontoen. Derfor kan en erhvervsdrivende nemt skelne mellem hvid og sort.
Metoden diskuteret ovenfor er enklere, men brugeren kan også bruge komplicerede handelsstrategier baseret på hans viden om teknisk analyse og MQL-programmering. (Klik her for at få det grundlæggende i MQL)
Højfrekvente handlende er dem, der kræver et automatiseret handelssystem. Et handelsopsætning, der gentager sig selv mange gange om dagen, er de ideelle til at blive automatiseret. Hvis ikke mange gange, bør det gentage sig selv mindst to eller tre gange om dagen. Frem for alt afhænger relevansen af et automatiseret handelssystem udelukkende af strategiens gentagelse.
En strategi bør gælde for forskellige tidsrammer og i mange tællere. Hvis strategien gælder for mere end ét marked, er det bedre. Jo mere anvendeligheden strækker sig, jo bedre er strategien, da den validerer den.
Det er en no-brainer. Strategien skal være nøjagtig og give konsekvente afkast. Derfor er det vigtigt at definere et passende forhold mellem risiko og belønning. Effektiviteten af en mere tilbagevendende opsætning bør være høj. Det er okay at iagttage mildhed i nøjagtigheden for en strategi med høj ydelse, men lav hyppighed.
Automatiserede handelssystemer har helt sikkert mange fordele. Hedgefonde, banker og mæglerselskaber bruger automatiserede handelssystemer, da det gør det nemmere for dem.
Mange handlende udvikler hurtige ind- og ud-strategier til scalping og dagshandel. Hvert sekund og hvert flueben er værdifulde for disse strategier. Automatiserede handelssystemer kan kun matche den hastighed og krævede af disse handlende. (Hvis du er en scalper, så tjek vores produkteksperthandelspanel, som tilbyder 5x ordreudførelseshastighed)
Det er vigtigt at tilbageteste en strategi for dens nøjagtighed og sårbarhed. En tilgang fungerer godt på det specifikke marked, f.eks. i aktier, men ikke på andre markeder som forex. Nogle strategier fungerer kun godt i bestemte tidsrammer. Derfor laves der en detaljeret gennemførligheds- og levedygtighedsundersøgelse af strategien, før den bruges på livemarkedet. Studierne giver den bedste indsigt til den erhvervsdrivende. Derfor bliver beslutningstagningen enklere.
Følelser er disciplinens ærkefjende. Derfor eksisterer de aldrig sammen i et system. Det er vigtigt at fjerne følelsen for at være konsekvent, og automatiseret handel er det bedste våben til at gøre det. Det er også lettere at implementere streng disciplin i et system med ringe eller ingen menneskelig indgriben. (Vil du vide fordelene ved robothandel? Læs her)
Et system uden manuel indgriben har bestemt sin del af uheld. Derfor har mange eksperter talt imod automatiserede handelssystemer. Deres begrundelser er:
Grunden til, at handlende sidder klistret til deres handelsskærm, er, at markeder naturligt kan snydes. I kraft af erfaring kan en erhvervsdrivende forudsige visse udfald, men ikke det hele. En uforudset hændelse kan udløse volatilitet og sætte gang i bevægelse i begge retninger. Selv efter op- og nedture kan en handelsopsætning forblive den samme. Derfor kunne en menneskelig indgriben være behovet for den time.
Fejlen i 2012 i Apples kortapp kan være det perfekte eksempel. Kortappen havde masser af fejl, og dens højdepunkt var Washington-monumentet på den anden side af gaden. En gigant som den ville helt sikkert have testet appen med sofistikerede foranstaltninger mere end en erhvervsdrivende kunne gøre. Alligevel lavede de mægtige et brøl. En teknisk fejl vil altid være på kort, når det kommer til programmering. Derfor er det måske ikke alles kop te at betro den til at håndtere de hårdt tjente penge.
Automatiserede handelssystemer kan fjerne følelserne og gennemtvinge disciplin i et system.
En erhvervsdrivende skal skabe en nøjagtig og højfrekvent strategi og derefter programmere til at bygge et effektivt automatiseret handelssystem. (Lær syntaksen for MQL her)
Backtesting, gennem strategitester i MT4, adskiller helt sikkert en god strategi fra den værste.
Skalpering og kortsigtede handelsstrategier kræver et automatiseret handelssystem, da det skal hurtigt ind og ud.
En god strateg kan kun udnytte et automatiseret handelssystem maksimalt.
Selvom der er mange fordele, kan en lille teknisk fejl forårsage et katastrofalt tab.