Dette er en liste over faktorbaserede ETF'er og indeksfonde, også kendt som smarte beta-fonde eller strategiske fonde, tilgængelige i Indien fra juli 2020

Hvad er et faktorbaseret indeks? Et indeks skabt ved aktiv aktieudvælgelse ved hjælp af forhold som lav volatilitet, momentum, alfa, kvalitet, værdi osv. og ikke markedsværdi kaldes et faktorindeks. Aktier i indekset vægtes med disse faktorer – f.eks. aktie med lavere volatilitet har en højere vægt. Så dette kombinerer aktiv aktieudvælgelse – kvantitativ, regelbaseret – med passiv investering (hvis en ETF eller indeksfond følger dette indeks)

Til en vis grad eliminerer dette problemerne med koncentrationsrisiko forbundet med markedskapitaliseringsvægtede indekser:Afhænger indeksfondens afkast kun af nogle få aktier (koncentrationsrisiko)? Bemærk dog, at det oprindelige kvalificerede aktieunivers vil være baseret på markedsværdi (ikke vægtene, men listen over aktier). Koncentrationsrisikoen afhænger også af reglen om aktievægtloft for hvert indeks (se eksempler nedenfor)

Bemærk: Denne fortegnelse gives kun til informationsformål og er ikke ment som en anmeldelse eller anbefaling. AUM for disse fonde er ret lave, og mange af dem er ETF'er med lave handelsvolumener. Derfor anbefales det ikke at investere i disse i det mindste foreløbig.

---

Liste over faktorbaserede ETF'er og indeksfonde (smart beta) i Indien

Sætningsnavn AUM(Cr) juni 2020 DSP Equal Nifty 50 Fund99.9371principal Nifty 100 Lige Vægtfond16.0920sundaram Smart Nifty 100 EQ Vægtfond20.9452icici Pru Nifty Low Vol 30 ETF111.0347Delweiss ETF - NIFTY 100 Kvalitet 3016.5371KOTAK INDF NV2022.7120ICICI PRU NV20 ETF7 .3439SBI kvalitet 30 ETF19ICICI Pru – Nifty Alpha Low Volatility 30 ETFO åbner august 2020

Opdatering: SBI quality 30 ETF er blevet tilføjet takket være Ashwin Raja for at påpege dette.

Beskrivelse af underliggende indeksfonde

• DSP Equal Nifty 50 Fund: samme vægt som Nifty 50 aktier. Se: Nifty 50 Equal Weight Index vs Nifty 50:Giver samme vægt flere afkast?
• Principal Nifty 100 Equal Weight Fund og Sundaram Smart NIFTY 100 Eq Weight Fund :  lig med Nifty 100-aktier. Relateret artikel:NIFTY 100 Equal Weight Index As a Mutual Fund Benchmark
• ICICI Pru Nifty Low Vol 30 ETF 30 aktier med den laveste volatilitet fra Nifty 100 i løbet af det sidste år. Relateret artikel:Valg af aktier med lav volatilitet:En enkel, men effektiv strategi? Aktier, der har en omsætning mindre end nogen af ​​Nifty 50-aktier, er begrænset til 3 %. Aktuelle vægte kan ses i det seneste faktaark for N100LV30
• Edelweiss ETF – Nifty 100 Quality 30: 30 aktier fra NIFTY 100 og NIFTY Midcap 50 indekser. Aktier med lav kursvolatilitet i de sidste 365 dage og højere rentabilitet (ROE), lavere gearing (gæld til egenkapital) og stabilere indtjening (EPS-vækst). Relateret artikel:Hvor gode er de 10 bedste aktier i NIFTY Quality Low-Volatility 30 Index? Vægten er begrænset til 5 % – dette er en ønskværdig funktion. Se det seneste faktaark for N100Q30.
• Kotak NV 20 ETF, Nippon India ETF NV20, ICICI Pru NV20 ETF: Aktier med lav PE (30 % vægt), lav PB (20 % vægt), højt div-udbytte (10 % vægt) og høj ROCE (40 % vægt) er shortlistet fra Nifty 50. Aktierne med top 20 “værdirangeringen ” er valgt til at være en del af indekset. Vægten er begrænset til 15 % (se NV 20 faktablad). Dette kan give koncentrationsproblemer. Dette indeks undgås bedst. Relateret artikel:Nifty 50 Value 20 (NV20) Index:Er dette bedre end Nifty 50?.
• SBI quality 30 ETF Dette sporer NIFTY 200 Quality 30 TRI. Kriteriet er det samme som for Edelweiss-fonden ovenfor, men aktieuniverset er nu Nifty 200.

Relaterede artikler:

• Er Nifty Smart Beta (strategiske) indekser bedre end Nifty Next 50?
• Aktieinvestering med lav volatilitet:Virker det? Højere afkast til lavere risiko?
•  Momentum aktieinvestering i Indien:Virker det?

Udgiftsforhold for faktorbaserede fonde

FundExpense Ratio(%) Juni 2020Edelweiss ETF – Nifty 100 Quality 300.28ICICI Pru Nifty Low Vol 30 ETF0.42ICICI Pru NV20 ETF0.15Nippon India ETF NV200.37Principal Niftyundaram Fund100.9S

Sidste et-års tracking error for faktorbaserede fonde

Bemærk venligst, tracking error for ETF'er er i forhold til NAV (industristandard). Dette nytter ikke investoren. Sporingsfejl bør bestemmes i forhold til prisen.

Ordningens navn29-jul-2019 til 29-jul-2020 SporingsfejlPrincipal Nifty 100 Equal Weight Fund(G)0,33Kotak NV 20 ETF0.53Nippon India ETF NV200.25ICICI Pru NV20 Nifty 100 Equal Weight Fund(G)0,33Kotak NV 20 ETF0.53Nippon India ETF NV200.25ICICI Pru NV20 Nifty 100 Equal Weight Fund(G)0.33Edelweisys ETF0.53Edel0unda 1 ETF0.53Edel0unda ETF0.53Edel0unda ETF –100F0unda ETF Vægt Fund-Reg(G)0.29ICICI Pru Nifty Low Vol 30 ETF0.13DSP Equal Nifty 50 Fund-Reg(G)0.40

Oversigt:  faktor-baserede midler er endnu til at fange Indien på grund af AMC grådighed. De foretrækker at lancere aktive "kvantfonde" baseret på AI og andre assorterede mumbo-jumbo i stedet for at lancere passive indeksfonde. ETF'er har ingen provision og vil ikke blive markedsført så meget og lider af likviditetsrisici. En multifaktorindeksfond burde være interessant at spore. Læs mere:Hvordan nye aktieinvestorer hurtigt kan begynde at investere ved hjælp af NIFTY Multi-Factor Indices

---

Et nyt seminar er tilgængeligt: Sådan konstruerer du en langsigtet investeringsportefølje – en guide til begyndere. Du kan tilmelde dig via denne formular . Dette er beregnet til, at absolutte nybegyndere kan begynde at investere på den rigtige måde, stille de rigtige spørgsmål og ikke begå den fejl at vælge produkter i det allerførste trin og omvende sig senere!

---