Relative Strength Index (RSI) er udviklet af pioneren inden for teknisk analyse, Welles Wilder, og er en alsidig indikator, der måler hastigheden og ændringen af prisbevægelser. RSI kan bruges til at:
Se RSI i aktion i denne hurtige videovejledning:
At forstå, hvordan RSI beregnes, kan hjælpe handlende med at indarbejde indikatoren korrekt i et teknisk analysemix. I bund og grund giver RSI en måling af, hvor godt et instrument præsterer ved at sammenligne styrken af op- og ned-dage ved hjælp af følgende formel:
RSI =100 – 100 / (1+RS)
RS:Gennemsnitlige gevinster/gennemsnitlige tab inden for en brugerdefineret tidsperiode.
RSI i NinjaTrader består af to oscillatorer, resultaterne af RSI-formlen (blå) og gennemsnittet af RSI (gul). Derudover er en øvre og nedre værdilinje plottet ved henholdsvis 70 og 30.
Standard tilbagebliksperiode for RSI i NinjaTrader er 14, og gennemsnittet er som standard en 3 periode. Mens Wilder anbefaler en 14 tilbagebliksperiode i sin bog fra 1978, New Concepts in Technical Trading Systems, kan handlende overveje at justere denne parameter afhængigt af det handlede instrument og til hvilken grad af følsomhed, der søges i indikatorens adfærd. At sænke tilbagebliksperioden vil øge følsomheden, mens en hævning vil mindske dens følsomhed.
Både RSI og gennemsnittet svinger mellem intervallerne 1 og 100, og det bruges mest til at identificere overkøbte og oversolgte tilstande angivet med 70 &30 crossovers.
En værdi på 70 betragtes som overkøbt, og det er sandsynligt, at en vending til nedadgående retning er. RSI-aflæsninger over 70 viser en stærk kørsel af et instrument, der optager højere højder, hvilket måske ikke er holdbart. Omvendt anses en værdi på 30 for at være oversolgt, og et retningsskift til opsiden har potentiale.
Nedenfor er et dagligt diagram over råoliekontrakten for maj 2018, der viser RSI's adfærd i forhold til prishandling fra midten af december til slutningen af februar. Da RSI danser rundt om 70-linjen, er det en god indikation af, at instrumentet er i overkøbt territorium. Bemærk, at CL ikke automatisk vendte tilbage til et bearish slid, så snart 70-tærsklen blev overskredet. Det forblev bullish i næsten en måned, før det vendte kurs.
I midten af februar når RSI'en næsten 30-linjen, et godt signal om, at det er ved at nå det oversolgte punkt. Et andet vigtigt aspekt at bemærke er, at mens RSI'en ikke krydsede 30-linjen, vendte instrumentet stadig. Denne adfærd gentager vigtigheden af at bruge RSI sammen med andre komplementære indikatorer for at undgå falske signaler og for potentielt at justere parametrene for indikatoren for at synkronisere med instrumentets adfærd.
Bearish divergens opstår, når instrumentprisen stiger, men alligevel falder RSI. Bullish divergens er lige det modsatte, prisen falder, men RSI er på vej op. Handlende bør være opmærksomme på advarsler, når dette sker, da en korrektion kan være i gang, fordi momentum af købs- eller salgspresset svækkes.
Nedenfor er et eksempel på bearish divergens på E-Mini S&P daglige diagram.
Som vist er der flere tilgange til at bruge RSI til at få markedsindsigt. Men som med en række handelsindikatorer har RSI sine begrænsninger. Tekniske analytikere er enige om, at RSI bør bruges som et bekræftelsesværktøj sammen med andre indikatorer, der giver indsigt i markedsadfærd.
RSI er blot en af næsten 100 gratis indikatorer inkluderet med hver download af NinjaTrader. Kom i gang med NinjaTrader i dag!