Konventionel visdom har vist, at i sommermånederne har markederne en tendens til at gå lidt stille. Mellem Memorial Day og Labor Day kan handlende reducere deres eksponering for at fokusere på ferier og sommeraktiviteter med deres familier, mens mange virksomheder også oplever lignende opbremsninger.

Men mens Wall Street-mogulerne nyder deres ferier i Hamptons, vil der sandsynligvis være sporadiske stigninger i volatiliteten. Selvom månederne maj, juni og juli er de tre laveste gennemsnitlige måneder for VIX-indekset, har august historisk set præsenteret nogle begivenheder med høj volatilitet.

For daytradere gælder det almindeligt accepterede mantra "Sælg i maj, og gå væk" ikke nødvendigvis. En af fordelene ved daytrading versus køb-og-hold-mentaliteten er, at markedsretning ikke er en faktor. Uanset om markedet går op eller ned, kan en daytrader generere handelsmuligheder fra bevægelser i begge retninger. Ofte drevet af ren spekulation, kan uventede volatilitetsstigninger opretholde en aktiv sommer med handel.

VIX-diagrammet nedenfor oprettet ved hjælp af NinjaTrader viser målet for forventet fremtidig volatilitet over de seneste fem år. Fisher Transform-indikatoren er også blevet anvendt i panelet nedenfor. VIX-indekset bevæger sig på en næsten binær måde, hvorfor det er meget brugt til at identificere sentimentekstremer og markedsvendinger.

Download NinjaTrader gratis i dag og kom i gang med en gratis futures- eller forex-dataprøve for at kortlægge og SIM-handle live-markederne. NinjaTrader er altid gratis at bruge til avanceret kortlægning, backtesting og handelssimulering.