NinjaTraders strategianalysevindue bruges til at teste automatiserede handelsstrategier over historiske handelsdata. Denne analyse kan hjælpe handlende med at forbedre deres strategier for optimal ydeevne under live markedsforhold.
Designet til brug med strategier bygget ved hjælp af NinjaScript, NinjaTraders moderne C#-baserede handelsramme, giver Strategy Analyzer en robust løsning til backtesting, optimering og analyse af ydeevnen af automatiserede handelsstrategier.
Optimering af en handelsstrategi involverer at køre flere backtests for at bestemme, hvilken kombination af variabler, der giver de bedste resultater. Ud over standard handelsstrategioptimering er avancerede optimeringstyper inkluderet i strategianalysen Walk Forward og Multi-Objective Optimization .
Walk forward optimering er en teknik, der bruges i finanser til at bestemme de bedste parametre for en handelsstrategi. Metoden optimerer først inputvariablerne over en periode med historiske data, som derefter gås frem over yderligere tidssegmenter for yderligere backtests.
En af hovedårsagerne til, at walk forward-optimering bruges, er, at en strategis gode ydeevne i forhold til historiske data ikke nødvendigvis betyder, at den vil forblive konsistent i fremtiden. Walk forward-optimering kan hjælpe handlende med at holde deres strategier aktuelle på dynamiske markeder.
For at køre en walk forward-optimering skal den anvendte NinjaScript-strategi have input til optimering. For eksempel kan input være perioden for et glidende gennemsnit, en overkøbt eller oversolgt RSI-tærskel eller enhver anden indikatorparameter, som kan foruddefineres af brugeren.
Efter at have kørt optimeringen, vises resultaterne i øverste venstre hjørne af Strategi Analyzer-vinduet. Startdatoen for resultaterne vil ikke matche startdatoen i dine indstillinger, da selve backtesten ikke starter, før den første optimeringsperiode er afsluttet. Mere detaljerede resultater for hver test kan ses i ydeevneafsnittet nedenfor.
Multi-Objective Optimization tager standardoptimering et skridt videre ved at vælge flere mål at teste for. Dette gør det muligt for brugere at optimere inputværdier for mere end én præstationsmåling i en enkelt test.
For eksempel kan en strategi have modstridende mål:at maksimere afkastet og samtidig minimere risikoen. Multi-objektive optimeringstests for begge mål samtidigt og hjælper med at bestemme den bedst mulige kombination af variabler for at balancere risiko og afkast.
I lighed med en walk forward-optimering skal NinjaScript-strategien, der bruges i en multi-objektiv optimering, have input for at optimere.
I stedet for at blive præsenteret på en liste, præsenteres multi-objektive optimeringstestresultater i en graf, der giver brugerne mulighed for at analysere og vælge de inputværdier, der giver den bedste afvejning mellem de forskellige metrics.
Holder du musen over et af resultaterne i grafen, vises detaljer såsom hvilke specifikke parametre, der skabte det resultat. Hvis du klikker på et af resultatplottene, fremhæves det rødt og viser også ydeevnen indtil det punkt i afsnittet nedenfor.
Da tidligere resultater ikke er vejledende for fremtidige resultater, bør handlende være opmærksomme på de risici, der er forbundet med handel med automatiserede strategier på live-markeder.
NinjaTrader open source-handelsplatformen er altid GRATIS til backtesting, avanceret kortlægning og handelssimulering. Kom i gang med en prisvindende handelsplatform – Download her!