Volume Profile, som er en nøglekomponent i ordreflowanalyse, kan bruges på en række forskellige måder. Ved at vise koncentrationen af volumen fordelt på hvert prisniveau, kan Volume Profile give indsigt i, hvad markedet kan gøre næste gang.
Nedenfor er 3 enkle volumenprofilstrategier, som sammenligner den aktuelle dags åbningspris med den foregående dags volumenprofil:
For et bullish volumenprofilsignal skal du se efter, at den aktuelle dags åbningskurs falder over den foregående dags værdiområde, men under den foregående dags profilhøjde. Når åbningen er i dette interval, skal du passe på, om prisen går tilbage til den foregående dags kontrolpunkt (POC) og derefter vende i den positive retning derfra.
Når prisen går tilbage til den foregående dags POC, er dette en potentiel købsmulighed.
I eksemplet nedenfor vises 2 dages Micro E-mini S&P 500 futures (MES) handel via 60-minutters prisbjælker. Åbningskursen på 2. dag var over den foregående dags værdiområde, men ikke over profilhøjden. Som vi kan se, gik prisen tilbage mod den første dags POC (gul linje), før den gik op.
I modsætning til det foregående eksempel, for et bearish-signal for den aktuelle dags åbning skal være under den foregående dags værdiområde, men stadig over den foregående dags profil lav. Hvis åbningen er i dette interval, kan prisen først stige op mod den foregående dags POC, før den falder og sætter nye lavpunkter.
Derfor opstår der en potentiel salgsmulighed, når prisen falder tilbage i begyndelsen af dagen.
I eksemplet nedenfor åbnede prisen under den foregående dags lukning, men over den foregående dags profil lav. Som du kan se, steg prisen først op mod den foregående dags POC, før den faldt og satte lavere niveauer.
Unikt for begge tidligere eksempler, hvis åbningsprisen falder helt uden for den foregående dags profil, kan dette tolkes som en potentiel "løber" i åbningsretningen.
Det vil sige, at hvis prisen åbner helt over den foregående dags profil, kan prisen potentielt åbne op og fortsætte med at "løbe" op hele sessionen. Omvendt, hvis prisen åbner helt under den foregående dags profil, kan dette tolkes som en potentiel løber på den korte side.
I eksemplet nedenfor, efter at prisen åbnede under den foregående dags profillav, fortsatte prisen nedad for at lukke lavere.
Bemærk venligst:Som med alle andre indikatorer og tekniske analysetilgange kan brug af volumenprofil resultere i falske signaler, og risikostyring er afgørende for, at handlende kan beskytte kapitalen.
Nuværende NinjaTrader-brugere kan komme i gang med Volume Profile og resten af Order Flow +-pakken i dag:Lær mere
Ny hos NinjaTrader? Vores prisvindende handelssoftware er altid GRATIS at bruge til avanceret kortlægning, backtesting og handelssimulering. Download GRATIS handelsplatform!