Volumenprofilanalyse involverer undersøgelse af volumendata plottet på y-aksen eller prisaksen. Visualisering af volumen fra dette unikke perspektiv hjælper handlende med at bestemme støtte- og modstandsområder, markedsretning, reverseringer og mere.
Ordreflow er ubalancen mellem købere og sælgere, som flytter et marked op eller ned. Ordreflowværktøjer såsom volumetriske søjler og kumulativ delta afslører denne ubalance for at hjælpe med at bestemme, om købere eller sælgere har kontrol på et givet tidspunkt. Volumenprofil giver yderligere perspektiv gennem brug af historiske ordrestrømsoplysninger – de priser, som køb og salg tidligere fandt sted til.
Brug af Volume Profile i kombination med andre ordreflowværktøjer kan hjælpe med at spotte aggressiv købs- og salgsadfærd og give en velafrundet teknisk analysetilgang.
For at få indsigt fra dette kraftfulde tekniske analyseværktøj er det vigtigt at vide, hvad at se efter i en volumenprofil.
Værdiområdet fremstår lysere end resten af profilen og angiver, hvor størstedelen af handelen fandt sted inden for en volumenprofil. Indstillet til 68 % som standard kan denne procentdel af al handlet volumen også konfigureres til den enkelte forhandlers præferencer.
Værdiområdets høje og lave værdier er betydelige prisniveauer, da de potentielt kan fungere som støtte på et bearish marked og modstand på et bullish marked.
Når du analyserer en volumenprofil, repræsenterer højvolumen noder prisniveauer med højere relativ volumen i profilen. "Noder" er de vandrette lydstyrkeniveauer, som omfatter en lydstyrkeprofil, og High Volume Nodes er de længste vandrette bjælker.
High Volume Nodes kan fortolkes som niveauer af konsolidering eller balance, og prisen har en tendens til at bevæge sig langsommere i High Volume Nodes. Priserne opfattes generelt som rimelige i forhold til, hvor højvolumen-knuder findes, da flere deltagere er villige til at handle i disse områder.
Højvolumen-noder er betydelige niveauer inden for en profil, fordi de er toppen af købs- og salgsaktiviteten inden for volumenprofilen. Den højeste knude i en profil er udpeget som Point of Control eller POC, hvor den største handel fandt sted.
Da High Volume Nodes repræsenterer, hvor en betydelig mængde transaktioner fandt sted, kan ordreflowanalytikere forvente en reaktion, når prisen genbesøger en. High Volume Nodes fungerer ofte som støtte eller modstand, og volumen stiger typisk, når prisen besøger en High Volume Node.
Low Volume Nodes (LVN) angiver prisniveauer, hvor der blev handlet væsentligt mindre volumen sammenlignet med resten af profilen. Low Volume Noder opstår, når der er lidt volumen inden for et bredt prisinterval, og prisen bevæger sig generelt hurtigt gennem disse områder. Derudover opfattes priserne generelt som uretfærdige, hvor der findes noder med lav volumen, da færre deltagere var villige til at handle der historisk.
Noder med lav volumen er signifikante, fordi de kan indikere resultatet af et breakout eller afvisning, og de forekommer generelt mellem to højvolumen noder. Da de er forårsaget af hurtige bevægelser i markedet, er prisniveauer for Low Volume Nodes ofte ledsaget af høj volatilitet.
Når prisen besøger en lavvolumennode igen, falder volumen typisk, og prisbevægelsen accelererer.
Volumenprofil er inkluderet i NinjaTraders Order Flow + suite af premium tekniske analyseværktøjer. Den har 3 profiltilstande, 6 visningstilstande og kan anvendes på diagrammer som både et indikator- og tegneværktøj.
NinjaTrader understøtter mere end 500.000 handlende over hele verden med en kraftfuld og brugervenlig handelsplatform, dybe rabatkommissioner og support i verdensklasse. NinjaTrader er altid gratis at bruge til avanceret kortlægning, strategi-backtesting og en fordybende sim-handelsoplevelse.
Download NinjaTraders prisvindende handelsplatform og kom i gang med en gratis handelsdemo med markedsdata i realtid i dag!