Volume Profile er et dynamisk værktøj, der viser volumen-til-pris-oplysninger for ordreflowhandlere. Selvom volumenprofilernes mønstre i begyndelsen kan forekomme tilfældige, er der tilbagevendende former, der potentielt kan give indsigt i markedsretning, støtte- og modstandszoner, vendingsområder og mere.
Nedenfor er 4 almindelige volumenprofilformer og hvordan ordreflowhandlere kan fortolke dem.
En P-formet volumenprofil opstår typisk, når et marked stiger kraftigt og derefter konsoliderer sig. Efter at prisen når den øvre ende af en P-formet profil, kan der være en konsolideringsperiode, hvor der opnås balance mellem købere og sælgere.
Den nederste del af en P-formet profil er lang og tynd, hvilket repræsenterer lav volumen afvisning. Den bredere øvre sektion repræsenterer, hvor en "fair" pris blev nået og handelsaktiviteten forhøjet.
Mens P-formede profiler ofte forekommer under optrends, kan en P-formet profil også markere slutningen af en nedadgående tendens, hvilket indikerer en mulig kort dækningsrally. Da kort dækning normalt ses som midlertidig styrke på et marked, kan P-formede profiler fortolkes som bullish signaler.
En b-formet volumenprofil dannes, når et marked falder kraftigt og derefter konsolideres. Modsat en P-formet profil kan en b-formet Volumenprofil opstå som følge af langvarig afvikling. Mens P-formede profiler repræsenterer kort dækning, repræsenterer b-formede profiler en salgsperiode, før balancen er fundet på et marked.
Den øverste del af en b-formet profil er lang og tynd, hvilket repræsenterer lav volumen og en "uretfærdig" opfattelse af prisen. Den bredere nederste sektion repræsenterer, hvor prisen igen nåede en balance mellem købere og sælgere.
b-formede profiler findes almindeligvis under nedadgående tendenser, men når en b-form ses under en opadgående tendens, kan det potentielt indikere en vending. Fordi b-formede profiler repræsenterer longs, der forlader markedet, forstås de generelt som bearish signaler.
D-formede profiler opstår, når der er en midlertidig balance på et marked. Point of Control (POC) er typisk placeret i midten af profilen, hvilket indikerer en balance mellem købere og sælgere.
Nogle handlende vil måske fortolke en D-formet profil som et hakkende eller sidelæns marked, der mangler en klar retning - da hverken købere eller sælgere var mere aggressive. Dog kan handlende med patientordrestrømme opsøge D-formede volumenprofiler i forventning om et potentielt udbrud i begge retninger, efterhånden som institutionelle aktører opbygger deres positioner.
En B-formet volumenprofil opstår, når to D-formede profiler opstår inden for en bestemt tidsperiode. Selvom der kun er ét værdiområde og POC, vil nogle ordreflowhandlere adskille profilen i 2 separate "D-områder" med deres egne værdiområder. Det er her, NinjaTraders Volume Profile Drawing Tool kan være ekstra praktisk ved at plotte tilpassede profiler i farten.
Mens B-formede profiler generelt tolkes som en fortsættelse af en trend, er det vigtigt at bemærke, hvilken POC der er mest dominerende – hvilket indikerer om aktiviteten var størst i toppen eller bunden af profilen.
Volumenprofil er inkluderet i NinjaTraders Order Flow + suite af premium tekniske analyseværktøjer. Den har 3 profiltilstande, 6 visningstilstande og kan anvendes på diagrammer som både et indikator- og tegneværktøj.
NinjaTrader understøtter mere end 500.000 handlende over hele verden med en kraftfuld og brugervenlig handelsplatform, dybe rabatkommissioner og support i verdensklasse. NinjaTrader er altid gratis at bruge til avanceret kortlægning, strategi-backtesting og en fordybende sim-handelsoplevelse.
Download NinjaTraders prisvindende handelsplatform og kom i gang med en gratis handelsdemo med markedsdata i realtid i dag!