Spredning er en populær handelsstrategi, hvor du samtidig køber en kontrakt og sælger en anden. Handelsmetoden bruges på tværs af aktivklasser inklusive futures.

En af grundene til, at spredning er meget udbredt, er, at det kan hjælpe med at reducere risikoen i forhold til at placere en direkte futureshandler. På grund af den potentielle reduktion i risiko kan spread-handler også have lavere marginkrav. Vær opmærksom på, at spread trading ikke eliminerer markedsrisiko og potentielt betydelige tab.

Se denne 2-minutters video for at lære mere om fremtidige opslag –

Typer of Futures Spreads

1. Spreads inden for markedet: Også kendt som Calendar Spreads, indebærer denne tilgang, at man køber en futureskontrakt på én måned, mens man samtidig sælger den samme kontrakt i en anden måned.
   
   

   Et eksempel ville være at købe Euro Dollar futures-kontrakten fra marts 2022 og sælge Euro Dollar-futureskontrakten fra marts 2024 på samme tid.

   Kalenderspredningshandlere er primært fokuseret på ændringer i forholdet mellem de to kontraktmåneder.

2. Intermarket-spreads: Denne strategi involverer samtidig køb og salg af to forskellige, men relaterede, futures inden for samme kontraktmåned. Disse forhandlere er fokuseret på forholdet mellem de to produkter.
   
   

   For eksempel er et intermarket spread en meget brugt tilgang til handel på forholdet mellem guld- og sølvpriserne i fremtiden.

3. Råvareproduktspreads: Denne tilgang involverer simulering af køb og salg af futureskontrakter, der er relateret til forarbejdning af råvarer.
   
   

   For eksempel involverer sojabønneknusningen at købe futures på sojabønne og sælge futures på sojaskrå og sojaolie.

Sojabønneknusningspålæg

Deltagere i denne spredningsstrategi er i stand til at simulere de økonomiske aspekter af sojabønneforarbejdning. At købe sojabønner, knuse dem og derefter sælge det resulterende sojaskrå og sojaolieprodukter, deraf navnet, The Soybean Crush.

Spredningen giver forarbejderne mulighed for at afdække deres prisrisici. Mens handlende vil se på spredningen for at udnytte potentielle profitmuligheder.

Spredningsmargener

En af attraktionerne ved spread trading er den relativt lavere risiko i forhold til direkte futurespositioner og de efterfølgende lavere futuresmargener.

Antag, at den direkte margen for futures på sojabønner er på $3.000, og den direkte margen for majsfutures er $1.500. I stedet for at poste $4.500 for at handle et spread på disse to kontrakter, modtager en erhvervsdrivende snarere en 75% marginkredit. Med andre ord ville den indledende margin være $1.125, hvilket afspejler den lavere risiko ved at sprede de to kontrakter i modsætning til at handle hver af dem direkte.

Der er mange spredningsstrategier, der giver en markedsdeltager mulighed for at styre risiko og udnytte potentielle handelsmuligheder. For at lære mere, tilmeld dig vores gratis pædagogiske fremtidswebinarer.

Kom godt i gang med NinjaTrader

NinjaTrader understøtter mere end 500.000 handlende verden over med en kraftfuld og brugervenlig handelsplatform, rabat-futures-mæglervirksomhed og support i verdensklasse. NinjaTrader er altid gratis at bruge til avanceret diagram- og strategibacktesting gennem en fordybende handelssimulator.
Download NinjaTraders prisvindende handelsplatform og kom i gang med en gratis handelsdemo med markedsdata i realtid i dag!

Denne artikel er kun beregnet til uddannelses- og informationsformål og bør ikke ses som en opfordring til eller anbefaling af noget produkt, service eller handelsstrategi. Det inkluderer indhold fra uafhængige personer eller virksomheder, der på ingen måde er tilknyttet NinjaTrader Group (NTG) eller nogen af ​​dets tilknyttede selskaber. Indholdet og meningerne i denne artikel afspejler ikke nødvendigvis den officielle politik eller holdning hos NinjaTrader eller nogen af ​​dets tilknyttede selskaber.