Når det kommer til effektiv handel, er aktivlikviditet af afgørende betydning. Heldigvis for kapitalmarkedsdeltagere tilbyder futures en bred vifte af konsekvent likvide produkter.

Så hvordan kan du identificere likviditet på markedet? Der er mange metoder, lige fra at stole på erfaring til at anvende tekniske indikatorer. En afprøvet metode er dog kendt som markedsdybdeanalyse.

Hvad er likviditet?

Likviditet er et aktivs evne til at blive konverteret til kontanter. Likvide aktiver ombyttes let til kontanter; illikvide aktiver er ikke.

Selvfølgelig er anvendelsen af ​​likviditet en smule mere kompleks på futuresmarkederne. Generelt kan alle kontrakter hurtigt konverteres til kontanter. Prisen på denne konvertering varierer dog afhængigt af flere faktorer. De mest likvide markeder udviser disse egenskaber:

• Snævre bud-/udbudsspredninger
• Stærke handelsvolumener
• Ordne prishandling
• Effektiv aktivprissætning

Hvis du er en aktiv erhvervsdrivende, kan det betale sig at engagere dig i likvide markeder. Flydende markeder vil give dig det bedste inden for handelsrelateret effektivitet, fordi priserne afspejler aktivværdier, spændene er stramme, og volumen er konsistente. Lad os nu tage et kig på, hvordan handlende bruger markedsdybdeanalyse til at identificere iboende likvide værdipapirer.

Anvendelse af markedsdybdeanalyse

Den bedste måde at måle et produkts likviditet på er måske gennem en undersøgelse af dets markedsdybde. Markedsdybde er det samlede antal købs- og salgsordrer lokalt for et værdipapir på et givet tidspunkt. Tænk på markedsdybden som kasselinjen i en købmand - jo længere linjen er, jo større er markedsdybden. Dybe markeder anses for at være likvide og sikrer, at der er rigeligt med købere og sælgere til hvert prispunkt.

Her er tre facetter af markedsdybdeanalyse, der bruges til at identificere likviditet:

• Ordreflow : Ordreflow beskriver antallet af købs- og salgsordrer, der rammer markedet på ethvert tidspunkt. Stærk ordrestrøm er tegn på dybe markeder, hvilket fremmer både likviditet og effektiv prisfastsættelse af aktiver.

• Lydstyrke: Handlede mængder er et grundlæggende mål for likviditet. I futures, bind refererer til antallet af købte og solgte kontrakter. Handlende studerer typisk volumen med hensyn til tidsperiode eller med henvisning til et bestemt prispunkt.

• Dybde af marked (DOM): Den erhvervsdrivendes markedsdybde, eller handel med DOM, er en bekvem måde at overvåge likviditet i udvikling. DOM er i bund og grund en stige, der illustrerer ordreflow, handlede mængder og prishandling. For de fleste kortsigtede handlende er DOM en kritisk del af ordreudførelsen såvel som analyser.

For mange handlende er ordreflow, volumen og handels-DOM vigtige strategiske input. En robust ordrestrøm garanterer likviditet og producerer handlede mængder, som begge afspejles på DOM.

Det smukke ved denne type markedsdybdeanalyse er, at den er brugervenlig og intuitiv. Du behøver kun at observere DOM og notere de købs-/salgsordrer, der findes til forskellige prispunkter. Jo større antal ordrer, jo større markedsdybde og potentiel likviditet.

Kom godt i gang med Market Depth

Blandt de mange fordele ved at være en moderne erhvervsdrivende er tilgængeligheden af ​​teknologi. Softwarehandelsplatforme har taget gættearbejdet ud af analyser, specifikt hvad angår markedsdybdeanalyse. For eksempel har Daniels Tradings flagskibsplatform, dt Pro, en robust suite af tekniske værktøjer, herunder avancerede DOM-, diagram- og indikatorapplikationer.

Hvis du er en håbefuld markedstekniker, er dt Pro et godt sted at begynde din rejse ind i fremtiden. Tilmeld dig din gratis 14-dages prøveversion af dt Pro og kom i gang i dag!