Aktiv futureshandel tilbyder mange måder at udnytte mulighederne på. Blandt de mest populære er at identificere markeder, der bliver overkøbt og oversolgt. Et stærkt værktøj, der udmærker sig i denne disciplin, er den stokastiske oscillator.
Ifølge Investopedia er den stokastiske oscillator en "momentum-indikator, der sammenligner en bestemt lukkekurs på et værdipapir med en række af dets priser over en vis periode." Med andre ord er det studiet af et værdipapirs aktuelle pris til en samling af dets periodiske høje og lave værdier.
Finansanalytiker Dr. George Lane opfandt stokastikken i slutningen af 1950'erne. Oprindeligt var indikatoren beregnet til at undersøge aktier, men den er siden blevet tilpasset til futures, forex og gældsprodukter. Stokastik kan implementeres på alle tidsrammer og kombineres med andre teknikker, herunder Fibonacci-retracements og Elliott Wave-tællinger.
Variablerne for oscillatoren er:
Formlerne er:
Lad os nu grave i komponenterne i dette kraftfulde tekniske værktøj, hvad de betyder, og hvordan de bruges.
Den stokastiske oscillator eksisterer som to linjer, der bevæger sig eller "oscillerer" mellem etablerede øvre og nedre grænser. Den første linje er kendt som den hurtige stokastiske eller "%K linje." %K-linjen er den aktuelle værdi af indikatoren, og her er hvordan den beregnes:
%K =([C – Laveste pris]/[Højeste pris – Laveste pris]) ⨉ 100
Som du kan se, er %K-linjen decimaliseret og repræsenteret som et numerisk tal mellem 0 og 100. Periodiciteten af %K-linjen kan også tilpasses, men er traditionelt blevet defineret som 14.
Selvom %D-linjen ser ud til at være noget abstrakt, er den konceptuelt enkel. %D-linjen eller langsom stokastisk er et periodisk simpelt glidende gennemsnit (SMA) af %K-linjen. Det beregnes som følger:
%D =3-periods simpelt glidende gennemsnit på %K
I de fleste tilfælde er %D-linjen en tre-periods SMA af %K-linjen; dog kan periodiciteten af %D-linjen blive ændret for at afspejle brugerens præference. Jo større periode, jo "langsommere" er beregningen; hvis indstillet til 1, er %D-linjen og %K-linjen ækvivalente.
Den stokastiske oscillator blev udtænkt som en momentumindikator, hvilket betyder, at den er beregnet til at måle markedets relative hastighed. Det er ikke meningen at det skal være en trendindikator eller skabe støtte- og modstandsniveauer. Stokastikker er designet til at signalere udmattelsen eller accelerationen af selve prishandlingen.
For at opnå denne bedrift bevæger både %K-linjen og %D-linjen sig eller "oscillerer" mellem værdierne 0 og 100. Derved signalerer de, når et marked bliver overkøbt eller oversolgt:
Selvom den stokastiske oscillator ofte bruges til at handle med markedsvendinger, er det vigtigt at huske, at ingen indikator er ufejlbarlig. Ofte kan trendmarkeder forblive i overkøbt eller oversolgt område i længere perioder.
Desværre kan dette føre til skabelsen af falske handelssignaler og efterfølgende kapitaltab. For at afbøde denne risiko er en tilgang at kombinere stokastik med andre undersøgelser, såsom glidende gennemsnit, Fibonacci-værktøjer eller pivotpunkter.
At forstå, hvordan stokastik bruges til at identificere overkøbte og oversolgte markeder, er kun en facet af indikatoren. Fænomener såsom stokastisk divergens og %K og %D crossovers kan også inkorporeres i næsten enhver teknisk handelsstrategi. Som altid er uddannelse en vigtig del af at blive kompetent med stokastik – og blive en profitabel markedstekniker.
Hvis du er interesseret i at booste din handels-IQ, så tjek Daniels Tradings e-bog Grundlæggende uddannelse for Futures Traders . I den finder du værdifuld vejledning fra markedsprofessionelle vedrørende disciplin, målsætning og hvordan du undgår impulsiv handel. Når du er klar til at tage det næste skridt mod succes på markederne, kan du få dit gratis eksemplar af Grundlæggende uddannelse for Futures Traders her.