Du har forberedt dig til dette øjeblik, nu er det her. Det er tid til at frigive dine strategier til den virkelige verden af levende markeder, rigtige penge. Det kan virke skræmmende og skræmmende, men du er selvsikker, fordi du har gjort dit hjemmearbejde, du har testet dine strategier, du kender din kant, og du er helt fortrolig med processen. Tid til at tjene penge.
I teorien skulle dine systemer køre fuldstændig autonomt, men dette er den virkelige verden, og hvis det var så enkelt, så ville alle gøre det. Men ikke bekymre dig, for du kender øvelsen, du ved, hvad du kan forvente, og hvad du skal gøre. Vi kalder disse ting SOP'er eller Standard Operating Procedures. Ethvert kommercielt produktionssystem har dem, militære operationer kredser om dem.
For eksempel, når du tænder for dine systemer, begynder uret at tikke, og det er fordi du er gået ind i en cyklus, vi kalder en kampagne. Lidt ligesom et projekt på arbejdet, det har visse mål og en tidsramme. Men din kampagne er meget smartere end den typiske virksomhedsprojektplan, det er en agil proces designet til løbende forbedringer.
Hele målet med dine SOP'er er at tage presset fra dig, så du kan koncentrere dig om den virkelig sjove del af automatiseret algoritmisk handel, og det er at komme med kreative ideer, modellere disse ideer og derefter udvikle dem til automatiserede strategier, der tjene dig penge. Denne udviklingsproces er faktisk en SOP, ligesom back-test er en SOP, og den procedure, du bruger til at fremme dine strategier til live-handel, er styret af en SOP.
SOP'er er som opskrifter. Du starter med de grundlæggende ingredienser, følg anvisningerne, og hvad la! Du har nået et meget vigtigt skridt. Den eneste forskel mellem en SOP og en opskrift er, at du nogle gange skal træffe valg, der følger en foreskrevet vej, hvor du skal træffe en beslutning, som om det er værd at fortsætte med denne strategi, eller skal jeg skrotte den og gå videre til næste.
Så er der operationelle SOP'er som håndtering af futures kontrakt rollover. Hver futureskontrakt har en udløbsdato, og hvis du er i en handel, og udløbsdatoen nærmer sig, og du ønsker, at dit system skal forblive i den handel, skal du rulle den nuværende kontrakt, der er ved at udløbe, til den nye dannet kontrakt, som resten af verden også ruller til.
Så i denne SOP er der et par elementer, først skal vi vide om den pågældende futureskontrakts udløbspolitik, som vil fortælle os drop-dead-datoen, før vi er forpligtet til at modtage den underliggende vare. Og tro mig, du ønsker ikke at tage imod levering ... jeg mener, hvad ville du gøre med en tankbil fuld af olie, der kører op til dit hus?
Men det er ikke en big deal, du giver dig selv masser af tid inden udløb. Måske har du en meddelelsesmekanisme, der fortæller dig, når en kontrakt nærmer sig overgangstidspunktet, eller en mekanisme, der midlertidigt stopper handlen, indtil overgangen er fuldført. Alle disse er meget enkle at konfigurere. Og så er der handlingen med at rulle kontrakten, hvilket er en super enkel proces. Og så genforene kontrakten med strategien. Ok, den SOP er færdig, og din strategi går ud på at tjene penge igen.
Når du kører en strategi på livemarkedet, og strategien (et computerprogram) går ind og ud af hypotetiske positioner, skal TradeStation-systemet opretholde synkronicitet mellem dets hypotetiske position i kode og den virkelige position på markedet for at kunne fungere . Hvis denne synkronitet er brudt, med andre ord hvis koden har en position, men der ikke er en tilsvarende position på det rigtige marked, så er der et problem.
Heldigvis har TradeStation en Position Match-monitor i TradeManager, som giver dig mulighed for at se, om det hypotetiske systems position har en tilsvarende matchende position på det rigtige marked. Og så længe det er sandt, vil din strategi ligne den virkelige verdens position. Men at se TradeManagers strategipositioner overvåge hele dagen kan være sindslidende. Der er bedre måder, som en indikator på det specifikke diagram, hvor problemet er opstået.
Dette diagram viser en stor gul bjælke, hvor positionsmatchet har fundet sted. Det er nemt at få øje på og effektivt. At få positionen tilbage i synch er en nem procedure. Gå til Format>Strategier... , klik på "Egenskaber for alle... i formatvinduet "-knappen, derefter "Automation " Tab. Vælg derefter mulighederne nedenfor for at indtage en virkelig verdensposition. Hvis positionen er åben, vil strategien bruge den, ellers skal du muligvis tilføje positionen manuelt, så vil strategien overtage den, og alt vil blive synkroniseret igen.
Når du frigiver din første strategi og giver den adgang til dine rigtige penge, kan dette være svært og lidt skræmmende, fordi du endnu ikke har udviklet tilliden til din evne til at administrere systemet. Så TradeStation giver dig to muligheder, semi-automatiseret og fuldautomatisk. Fuldt automatiseret betyder ganske enkelt, at når din strategi beslutter sig for at gå ind i en position, vil den gøre det uden yderligere handling fra dig.
Den anden mulighed, semi-automatiseret, kræver din bekræftelse. Du vil blive præsenteret for en dialogboks, der beder om din bekræftelse på at udføre den handel, som strategien har startet. Jeg anbefaler ikke den semi-automatiserede tilgang, medmindre dette er en del af din strategi, og du har en meget god grund til at kræve manuel bekræftelse. Ellers er du ikke anderledes end en skønsmand. Hvis du elsker din strategi, skal du lade den gå.
Sådan slår du automatisering til. Vælg Format>Strategier... fra menuen, tjek derefter knappen Automatiseringsudførelse, vælg den relevante konto, og sluk derefter bekræftelse. Nu er du fuldautomatisk!
At køre i fuldautomatisk tilstand i starten kan virke lidt skræmmende, men når først din strategi begynder at fungere, som den gjorde i din testning og kuration, vil den intimiderende faktor snart være tilbage. Og jo flere strategier du får køre fuldautomatisk, selvfølgelig forudsat at de udviser et lavt niveau af korrelation, jo lettere bliver det.
Hvis du har set nogen af mine YouTube-videoer eller deltaget i et af mine webinarer, så ved du, at dette er mit mantra. Succesfuld automatiseret handel er bygget op omkring at køre "flere ikke-korrelerede strategier." Dette er den hellige gral for automatiseret handel, hvis der nogensinde har været en.
Du behøver ikke en rockstjernestrategi for at få succes. Desuden er de meget svære at få fat i, hvis de overhovedet findes. Én ting er sikkert, selv rockstjernestrategier holder til sidst op med at optræde. Det kan tage måneder eller endda år at udvikle dem, og at købe dem, forudsat at nogen ville være villig til at sælge noget så godt, kunne koste en mindre formue.
Så hvorfor gøre det, når du med meget mindre indsats kunne bygge flere simple okay strategier, som har en lav grad af korrelation mellem dem? Faktisk er den bedste ting at gøre at skabe en proces, hvor du løbende kan finde enkle strategier, der virker. De behøver ikke at være perfekte, bare gode nok. Og det er fordi, når de køres sammen, vil de ukorrelerede afkast have den effekt, at de mindsker udtrækninger, og overskuddet vil lægge sig op. Resultatet bliver et kombineret system, der er rockstjernesystemet overlegent.
Diversificering af strategier er nøglen til at drive en vellykket automatiseret portefølje. Alt dette kan selvfølgelig nemt opnås gennem veletablerede SOP'er og en god plan.