Det kan næppe benægtes, at det øverste mål for al teori er at gøre de irreducerbare grundelementer så enkle og så få som muligt uden at skulle afgive den passende repræsentation af et enkelt erfaringsdata.

Det ser ud til, at nogen engang senere omformulerede Einsteins udtalelse til en, der var for enkel til at blive forstået!

Automatiserede strategier bør også være enkle som muligt. Du skal kunne forklare hypotesen bag strategien i enkle og letforståelige vendinger, så din bedstemor kunne forstå. Ikke for at slå bedstemors, da min var genial...men du forstår, hvad jeg mener.

En strategi, der er indviklet med masser af justerbare parametre, har ringe chance for at virke på tværs af flere markeder og flere tidsrammer. En strategi, der opmuntrer grundlæggende naturlige sandheder, som er let at forstå, med få bevægelige dele, har en stor chance for succes på tværs af aktivklasser, markeder og tidsrammer.

Alle kodeeksempler er skrevet i EasyLanguage af TradeStation, men det er så enkelt, at det ser ud til at være i en slags pseudosprog.

Dette første eksempel er fra observationer, at når der er en rigtig stor søjle efter at der er en masse små søjler, med søjler mener jeg lysestager på et aktiediagram, så går det normalt forud for et stort træk. Og hvis den bar bevæger sig op, så stiger det større træk, eller momentum, sandsynligvis også, så køb det. Og så det modsatte tilfælde...hvis den store flyttestang falder, så sælg den.

rrange=high[daysback]-low[daysback]; BigRange =rrange> (AntalDevs*stddev(rrange, length) + average(rrange, length)); { løses til true/false }hvis BigRange og åben[daysback]  lukker[daysback], så sælg short på markedet;

Der er kun to parametre til denne strategi (dage tilbage, længde). Forhåbentlig var det enkelt nok til at forstå ... og det er hele strategien. Nu kunne vi få lyst og sætte pengestyring omkring dette, sætte stop og mål osv. Men strategien i sin reneste form burde virke og give positive resultater på tværs af markeder og tidsrammer.

Den næste strategi er meget enkel, den kaldes den simple breakout. Den ser på den foregående dags lukning, og den første bjælke, der åbner over denne lukning og går op, antages at være et breakout. Så vi køber den sugekop og holder den indtil slutningen af ​​sessionen og lukker derefter positionen. Nu kunne vi være blevet mere avancerede og stillet alle mulige betingelser for, hvor langt over baren er end gårsdagens tæt på, eller hvor stor var gårsdagens rækkevidde, eller skulle vi sætte et bagende stop, hvis den beslutter sig for at vende om osv. Men det gør vi ikke t, lad os holde det enkelt.

BreakOut =luk> LukD(1) og luk> åben; { CloseD er et særligt nøgleord, der betyder gårsdagens lukning }Hvis breakout, så køb denne bar ved lukningen;SetExitOnClose; {et søgeord, der lukker positionen ved slutningen af ​​dagens session }

Læg mærke til hvor kort koden er, og hvor enkel den er i konceptet. Denne strategi er i øvrigt en af ​​mine bedste. Det fungerer på tværs af flere markeder og tidsrammer.

Jeg har bogstaveligt talt snesevis af sådanne strategier, og jeg udvikler flere af dem hele tiden i en kontinuerlig proces, som nogle mennesker i branchen kalder strategifabrikken. Jeg kan godt lide at henvise til processen som mere som at være ejer af et major league baseballhold, sammen med alle dets minor league hold, der bruges til at prime op kandidatspillere, der i sidste ende kan være gode nok til at rykke op i major league hold, når nødvendig.

Jeg har med andre ord et sæt starterspillere, som har varierede færdigheder og alle arbejder godt sammen, så har jeg en masse andre spillere, som hele tiden bliver testet for at se, om de fortjener en plads på startholdet. Dette er også et relativt simpelt koncept, men afhængigt af holdets størrelse og størrelsen af ​​ligaen kan det kræve en del disciplin at holde hele den løbende forbedringsproces kørende. Men det er en enkel proces, let at forstå.

Så det gør mig til den generelle ejer, manager og træner for mit handelshold.