Se andre indlæg i denne serie...
[catlist id=2 numberposts=3 pagination=yes]BEMÆRK: Dette er DET vigtigste skridt i hele udviklingsprocessen!
Jeg laver ikke sjov. Og det er det længste, og for nogle, det mest kedelige. Det er fordi det er som et fabriks samlebånd, du kommer til at udføre gentagne opgaver igen og igen, indtil dine øjne bløder!
Så hvad er fordelen? Du kommer til at skabe et kontinuerligt udbud af vindende algoritmer, der vil tjene dig penge, uden en masse af de følelsesmæssige ture i rutsjebanen, som de fleste forhandlere tager på, med alvorlige draw downs og prischok og overraskende Fed-meddelelser. Og grunden...fordi du brugte tiden på at teste, teste, teste.
Husk, du har brug for flere ikke-korrelerede strategier, der kører samtidigt, for at få de bedst mulige resultater. Så vi er nødt til at finde gode holdmedlemmer, ligesom spejderne på et baseballhold i en større liga gør, ved at gennemgå et stort antal kandidatspillere og gennemgå alle deres statistikker. Kan du huske filmen Money Ball med Brad Pitt og Jonah Hill?
Jonah Hill spillede rollen som statikeren Peter Brand. Nu forventer jeg ikke, at du bliver en super nørd, bare ved nogle grundlæggende ting og holder dig til en plan.
Så hvad er involveret?
Hvad er dit formål?
At teste et stort antal og en bred vifte af strategier og identificere cremen af afgrøden. Og gør det kontinuerligt...denne proces har ingen ende.
Hvorfor har denne proces ingen ende, der skal være en konklusion, ikke?
Nej. Det er fordi strategier, uanset hvor gode de er, ikke vil vare evigt. Selv de bedste strategier vil enten direkte mislykkes og ikke længere være nyttige, eller vil gennemgå længere perioder med nedtrækning.
Dette skyldes, at intet er statisk i denne verden, især på de finansielle markeder. Det, der virker i dag, virker måske ikke i morgen på grund af en ubegrænset række af årsager, som et produkt går i ugunst, en lov hindrer en virksomheds drift, en administrerende direktør bliver fanget med hånden i kagedåsen, Fed beslutter sig for at konfiskere dine 401.000 penge ... øh, du forstår billedet. Alt kan ske, og det vil ske, så du skal være forberedt ved altid at have strategier klar til at gå.
Dette er essensen af Algoritmisk handel. Men bare hvis du undrer dig, er det virkelig ikke så svært, det er mere kedeligt end noget andet, men ekstremt rentabelt. Den tid, du bruger her, vil blive opsparet og ganget. Og med sammensætning, vil sandsynligvis gøre dig rig.
BEMÆRK: hvis du er en licenseret bruger af mine autohandlere fra den programmerede forhandler, behøver du ikke at gøre disse ting, det er hvad jeg gør. Men hvis du ville lære, vil jeg undervise dig som en del af tjenesten.
Tilbagetest og fremadgang
En af de mest gentagne ting, du vil gøre, er at tilbageteste en strategi ved at indtaste en række værdier, der skal testes, og en tidsperiode, du skal teste over, og derefter lade din platform automatisk køre gennem alle data og anvende værdierne og prøve at find den mest rentable kombination af konfiguration af din strategi.
Nogle gange vil du ikke finde NOGEN kombination rentabel, så du kan beslutte at skrotte den strategi eller prøve den på en anden aktivklasse. Måske vil det fungere på indeksfonde eller råvare-ETF'er, men ikke teknologiaktier, for eksempel.
Ved afslutningen af backtesten vil dit system præsentere statistikken og forskellige diagrammer, så du kan visualisere præstationen, som dette aktiediagram.
Dette er en strategi, jeg kalder The Code, anvendt på Gold ETF GLD inden for 10 minutters tidsramme. Alle disse identificerende karakteristika bruges til at kategorisere strategien og de individuelle tests.
Her er præstationsstatistikken, der fortæller mig endnu mere information om, hvad jeg kan forvente af denne strategi. Jeg siger muligvis, for det er ikke en sikkerhed. Disse statistikker repræsenterer, hvordan strategien fungerede i fortiden, de er ikke en garanti for, hvordan de vil fungere i fremtiden. Det er derfor, vi går fremad.
Forlæns gangtest
Hvis vi testede tilbage 5 år tilbage til i dag, ville vi få visse resultater for, hvad der skete i de sidste 5 år. Og ved løbende at ændre parametrene og genteste kunne jeg finde optimale indstillinger, der får strategien til at ligne en vinder. Men det er dårligt, for det er som at være en konspirationsteoretiker, der laver en konklusion og derefter finder fakta, der passer til konklusionen.
Så jeg er nødt til at gøre noget bedre. Jeg skal give strategidata, som den aldrig har set, og se, hvordan den klarer sig med mine indstillinger. Måden vi gør dette på er ved at backteste en periode i fortiden, f.eks. 2001 til 2005. Jeg får mine parametre til at give mig de resultater, jeg kan lide for den periode, så tager jeg de samme parametre og tester en periode fra 2005 til 2008. og se, hvordan strategien klarer sig., så igen for 2008 til 2011, og så videre.
Dette kaldes fremadgående gang. De nye tests bruger data, der ikke er blevet brugt til at lave en optimeret test. Dette kaldes "uden for prøvedata." Dette er ekstremt vigtigt...fordi hvis din strategi kan arbejde med data uden for eksempel, på samme måde som den fungerede med optimerede data, så er der en god chance for, at den vil fungere med fremtidige data.
Forward Walk er IKKE et universalmiddel
Dette er en god måde at teste, men ingen garanti, ikke før du rent faktisk har strategien kørende med markedsforhold i realtid, i simuleringstilstand, i en længere periode, f.eks. uger eller måneder. Og selv dette er ikke perfekt, ikke før du kører strategien med faktiske penge i realtid. Men det er det bedste, vi kan gøre. Så vi gør det.
Der er andre tests, vi kan lave, men de er uden for det omfang og den tid, jeg har til at skrive her, som en Monty Carlo-simulering.
Jeg har ikke engang ridset overfladen her. Der er så meget mere at vide og evaluere og kategorisere, så er der hele metodikken, som er lidt ligesom den videnskabelige proces, og så den løbende forbedringsproces, så du hele tiden bliver bedre til din test og eliminerer spild.
Jeg kunne blive ved og ved, men jeg vil skåne dig.
Hvis du vil lære mere om, hvad jeg gør, og hvordan disse ting gør de programmerede trader-systemer overlegne i forhold til din manuelle handel, helt ærligt, overlegne i forhold til ethvert menneskes manuelle handel, så klik her, udfyld formularen, og jeg vil give dig en demonstration.