Bruger du glidende gennemsnitsprognoser til at hjælpe med at planlægge dine handler? 50 sma, 100 sma og 200 er de mest populære simple glidende gennemsnitslinjer, og 9 ema, 13 ema og 20 er de mest populære eksponentielle glidende gennemsnitslinjer. Når prisen er tæt på disse niveauer, viser den meget vigtige støtte- og modstandsniveauer. Vær også meget opmærksom på crossovers. Teknisk analyse kan være et godt værktøj til at hjælpe dig med at finde de bedste indgange, udgange og stoptab samt støtte og modstand.
Det lader til, at nogen hver dag vil stille et spørgsmål om glidende gennemsnit, stop loss, profitmål eller støtte- og modstandslinjer i Bullish Bears day trade chat room.
Jeg ville benytte lejligheden til at besvare disse spørgsmål lidt mere udførligt. Før vi kommer ind i diagrammerne, lad os tage et minut til fuldt ud at forstå den matematiske formel bag de glidende gennemsnit.
Glidende gennemsnitsprognoser bruges i alle typer handelsstrategier. Som et resultat finder glidende gennemsnit støtte- og modstandsniveauer og beregner en stopprocent. De kan endda finde et profitmål under en intradag-scalp-, hold- og swing-handel.
Derfor kan korrekt brug af glidende gennemsnit tilbyde den erhvervsdrivendes porteføljebeskyttelse; ved måske at holde sig ude af en handel. Du kan endda beskytte overskud; ved måske at forblive i en handel, indtil der vises en mere profitabel exit.
http://tos.mx/l45fPx <— ThinkOrSwim Link til dette diagrameksempel (SPX 4-timers)
Lad os tage et kig på, hvordan vi kan bruge det simple glidende gennemsnit i prognoser for glidende gennemsnit. I formlen for en SMA forsvinder det ældste lys af data, og det nyeste lys af data overtager dens plads.
For eksempel, i en 5 SMA-formel, der bruger et dagligt diagram med daglige lukkekurser (stearinlys) på $111, $112, $113, $114, $115, $116 og $117, kan vi beregne formlen:
5-dages SMA:(1 st dag 111 + 2 nd dag 112 + 3 rd dag 113 + 4 th dag 114 + 5 th dag 115) / 5 =113
Fem-dages SMA:(2 nd dag 112 + 3 rd dag 113 + 4 th dag 114 + 5 th dag 115 + 6 th dag 116) / 5 =114
5-dages SMA:(3 rd dag 113 + 4 th dag 114 + 5 th dag 115 + 6 th dag 116 + 7 th dag 117) / 5 =115
Disse endelige tal (113, 114 og 115) danner den linje, der udvikler SMA på tværs af diagrammet. Den præsenterer et billede af "simpel prisgennemsnit" (eller et billede af den fælles pris) for ticker-symbolet.
I dette eksempel er 5-dages 'gennemsnit' også det midterste tal, der beregnes. De lavere tal får dette glidende gennemsnit til at 'lagre' og finde midten (eller find middelværdien eller find 'gennemsnittet').
5 SMA-undersøgelsen besvarer dette spørgsmål; i løbet af de sidste 5 dage (eller de sidste 5 stearinlys) hvad var gennemsnitsprisen for denne ticker? SMA kaldes også gennemsnittet, det rullende gennemsnit og det glidende middel. Hvordan kan du bruge det i prognoser for glidende gennemsnit?
Bemærk, at det glidende gennemsnit halter efter prisen i denne ligning. På dag 5 med en pris på $115 er det glidende gennemsnit $113. På dag 6 var prisen $116, og det glidende gennemsnit er $114.
Igen, på dag 7 er prisen $117, og det glidende gennemsnit er $115. Denne forsinkelse sker, fordi den nødvendige pris for at producere det glidende gennemsnit allerede er sket.
Denne indikator ser tilbage på tidligere prishandling for at beregne det glidende gennemsnit. Dette er også en haltende indikator, fordi den tager disse tal og søger at finde midten.
Altså en pris der lå længere tilbage i tiden end den nuværende prishandling. Selv som et "laggende gennemsnit" er SMA en af de mest værdsatte indikatorer i den erhvervsdrivendes værktøjskasse.
Vil du lære aktiemarkedshandel? Tilmeld dig vores gratis lagertræningskurser.
http://tos.mx/OYtlQl <— ThinkOrSwim Link til dette diagrameksempel (/YM DOW Futures 4-Hour)
Lad os tage et kig på, hvordan vi kan bruge EMA til glidende gennemsnitsprognoser. Med en forståelse af, at Simple Moving Average halter, blev Exponential Moving Average udviklet som en udvidelse af SMA for at reducere denne forsinkelse.
EMA beregnes ud fra hele den tidligere prishandling. Dette er den første grund til, at EMA er bedre egnet til en kortere tidsramme; såsom et intradagsdiagram.
Da EMA skal begynde et sted, beregnes Simple Moving Average først. Derefter anvendes vægte for at give priserne tættere på den aktuelle pris mere hensyn.
SMA'en bruger en matematisk formel, som fjernede et tal, før der blev tilføjet et nyt tal. EMA beholder alle de tidligere data og føjer den nye prishandling til det rullende gennemsnit med nogle vægte anvendt.
EMA-vægten beregnes ud fra længden af den valgte EMA. Formlen for en 10-dages EMA ville se sådan ud:
10 SMA:10 bar i alt / 10
Multiplikator:(2 / (10 + 1) ) =0,1818 (18,18%)
EMA:Luk – EMA(forrige søjle) x multiplikator + EMA(forrige søjle)
Som du ser i dette eksempel, bruger EMA 'forrige bjælke' til at begynde sine beregninger; så SMA beregnes først og bruges som 'forrige søjle'. Denne formel anvendes derefter på hver søjle mellem starten af EMA til den aktuelle søjle.
Ligesom SMA havde en svaghed ved at halte og ved at fokusere på midten af alle bjælker beregnet, har EMA en svaghed i sine beregninger på grund af mængden af vægt anvendt på hver stang.
Et EMA med en lang længde vil tabe sig, efterhånden som beregningen anvendes. De 10 EMA vist ovenfor har en vægt på 18,8 %, men en EMA på 20 har kun en vægt på 9,52 %.
Hver gang EMA-længden fordobles, falder vægten til det halve. Dette er den anden grund til, at EMA er bedre egnet til en mindre tidsramme (såsom et intradagdiagram). Noget at tænke på, når man beregner glidende gennemsnitsprognoser.
Hver erhvervsdrivende skal beslutte, hvad deres formål er med at vælge typen af glidende gennemsnit, og hvad deres mål er for at bruge de forskellige længder på de glidende gennemsnit.
En typisk opsætning for et intradag-diagram ville være at bruge SMA som det længere længde glidende gennemsnit (for at identificere støtte og modstand) og bruge EMA som det kortere længde glidende gennemsnit (for at identificere trendvending og handelssignaler).
http://tos.mx/9LMpal <— ThinkOrSwim Link til dette diagrameksempel (/YM DOW Futures 4-Hour)
Glidende gennemsnitsprognoser kan hjælpe dig med at bestemme mange vigtige aspekter af handel. Faktisk viser diagrameksemplerne hele vejen igennem, hvordan de glidende gennemsnit kan tilbyde et handlende perspektiv på den potentielle prishandling, før du foretager en handel.
At vide, hvor stærk støtte eller modstand er, før han går ind i en handel, kan måske tilbyde den erhvervsdrivende et perspektiv på stop loss, målindgang/exit eller at undgå at tage en handel overhovedet. Handlende kan beskytte deres portefølje eller beskytte deres overskud ved at observere, hvordan prisen respekterer disse niveauer.