Har du VIX-handelsstrategier at bruge? Som mange forhandlere allerede er klar over, kan CBOE Volatility Index (VIX) være et ekstremt værdifuldt værktøj, når man ønsker at måle den aktuelle markedsrisiko. Fordi VIX er afledt af S&P 500 Index-optionspriserne, gør det det til en fremadskuende indikator. Men det kan også bruges på intradag-basis.
Mange af os hos Bullish Bears er fans af TTM_Squeeze. Den opdaterede version er nu kendt som ST_SqueezePRO. TTM_Squeeze leveres gratis med Thinkorswim.
Du kan bruge TTM Squeeze med VIX-handelsstrategier. En detaljeret oversigt over SqueezePRO fra Creedmoor kan findes her. For at være kort, viser Squeeze-indikatorerne os, når Bollinger Bands er kommet ind på Keltner Channel på den valgte tidsramme.
Dette fortæller os, at der er konsolidering i pris og en reduktion i volatilitet (almindeligvis omtalt som "kompression"). PRO-versionen giver os tre forskellige niveauer af kompression. Mens standard TTM-versionen giver os en.
Disse forhold har stor sandsynlighed for at blive efterfulgt af et større træk end forventet. Da VIX kun kan handles via optioner, tænker du måske, at en teknisk opsætning sandsynligvis ikke vil fungere som forventet.
Det er dog tværtimod. VIX tekniske opsætninger, især squeezes, kan tjene som en effektiv metode til bekræftelse, filtrering og indikation.
Især ved handel med S&P-500-relaterede produkter såsom SPY (inklusive optioner), SPX-optioner og E-mini S&P-500 Futures.
Du kan også bruge VIX-handelsstrategier med Futures-handel. Denne metode kan bruges ved handel med andre produkter såsom QQQ, E-mini NASDAQ 100 Futures og individuelle large/mega cap aktier.
Men det er VIGTIGT at bemærke, at den stærkeste sammenhæng er knyttet til S&P-produkter. Fordi VIX er afledt af S&P.
Andre produkter bør konstant gennemgås for at sikre, at de er omvendt fra VIX og korreleret med det S&P-produkt, du vælger.
Hurtigt pro-tip:Du kan gøre dette i ToS ved at tilføje "Sammenligning"-undersøgelsen på dit VIX-diagram. Indtast det ønskede symbol og sørg for, at det bevæger sig MOD (AKA omvendt) VIX; ligesom S&P-produkterne ville. I dag vil vi kun dække et produkt, der er knyttet til S&P; SPY.
Se vores eksempel fra tirsdag den 11. august 2020 nedenfor. Dette bruger VIX som et filter og indikator SPY 5min.
I ovenstående 5-minutters diagram kan vi se, at SPY handlede inden for dets 5-minutters åbningsinterval for det meste af dagen. Med unormalt lange klemmetilstande, der varer mere end halvdelen af sessionen. I de sidste 2 timer af dagen så vi en volumenstigning ledsaget af en volatilitetsstigning. For trendhandleren er det en meget svær dag. Men kun hvis du ikke var opmærksom på VIX
Lad os se på, hvordan vi kan bruge et specifikt diagram med vores VIX-handelsstrategier. I dette 10-minutters VIX-diagram kan vi se, at squeeze-betingelserne først blev opfyldt i anden halvdel af dagen.
VIX-prisen var altid en smule stigende, som det ses i de stablede Cyan-21EMA og Purple-34EMA. Ved det markante nye lavpunkt ville det være rimeligt at forvente, at SPY laver et nyt højdepunkt.
Men vi kan se, at det ikke gjorde det (figur 1). Dette er en klar indikation af, at der ikke er noget nævneværdigt koncentreret købspres på S&P. Sælgere fløj ind kort efter, og denne længe ventede klem blev endelig affyret bearish
Dette var en fantastisk læringsmulighed for tyre og bjørne. For tyrene ville standard squeeze-handelsregler kræve en lang handel med SPY på grund af de 8, 21 og 34 EMA'er, der stables på en bullish måde (figur 1).
Dette er et scenarie, hvor VIX-diagrammet fungerede som et filter for opsætningen. Hvis du var bullish, bevægede VIX sig ikke omvendt med SPY; en anelse om, at det ikke er et godt tidspunkt at gå længe.
Hvis du allerede var en lang SPY, var det en fantastisk chance for at dræbe handelen på grund af manglende evne til at lave en ny high. I samme scenarie, hvis du var bearish (og det burde du have været på grund af VIX-diagrammet), fungerede VIX som en solid bekræftelsesindikator.
Det fortæller os meget tydeligt, at tyrene var ved at løbe tør for damp, og at denne SPY lange opsætning havde en bemærkelsesværdig sandsynlighed for fejl. Salget tilbød to korte adgangsmuligheder (Figur 3 nedenfor) baseret på vigtige prisniveauer.
VIX-handelsstrategier kan virkelig hjælpe med volatilitet. Volatilitet er handlendes brød og smør. Især for daytradere.
Har du nogensinde prøvet at handle uden volatilitet? Det kan være som at se smerte tørre. Medmindre du swing trading som et deltidsjob. Så er volatilitet ikke nødvendigvis nødvendig.
Men hvis du ønsker volatilitet, kan det hjælpe at bruge VIX. Se vores eksempel nedenfor om brugen af det for en kort.
Short Entry 1 ville være en meget aggressiv indgang baseret på pausen under 5-minutters åbningsintervallet. Short Entry 2 ville være den mere konservative, bekræftelsesorienterede indgang baseret på det første sving lavt fra 5-minutters åbningsrækken. Disse var begge adgangsmuligheder med lav risiko, hvilket gav mulighed for snævre stop for dem med lav risikotolerance.
Lad os se på VIX-handelsstrategier i aktion. I dette 5m SPY-diagram kan vi se, at priserne forsøgte at skubbe over 5m-åbningsintervallet op til 8:30, og derefter hurtigt faldt igen.
Det så næsten ud til, at bjørne var ved at tage over, og så kom købere ind for at skubbe over rækkevidden igen.
En ren lang opsætning dannet; tilbyder en adgangsmulighed af A+ kvalitet nær Cyan-21EMA (en fælles linje, der bruges til at bestemme gennemsnitsprisniveauer), samt at være lige på toppen af 5m åbningsrækken. 10 min VIX-diagrammet nedenfor (Figur 5) bekræfter denne opsætning.
Aktiemarkedet går ikke kun op, vel? Selvom det kan virke som det gør, især lige nu, er der bearish dage.
Som et resultat er vi nødt til at bruge VIX-handelsstrategier til både bullish og bearish handel. Hvis du ser et afrundet bundmønster, men alt andet er bearish, hvad gør du så?
Få bekræftelse af det bearish træk på et bullish mønster. Vi kan dog se i eksemplet nedenfor, at der ikke var nogen forvirring om retningen. Vi kan godt lide de bevægelser.
Her kan vi se, at VIX-diagrammet var KLART bearish. Der var ingen måde at argumentere imod eller andet gætte på følelsen her. Tyrene havde åbenlys kontrol over S&P på dette tidspunkt. Dette gjorde det lange setup på SPY til en handelsmulighed med meget høj sandsynlighed med utrolig lav risiko på grund af det optimale indgangspunkt. Dette er den slags handelsopsætning, der burde få en squeeze-handlers mund til at løbe i vand
Forhåbentlig har du VIX-handelsstrategier klar til at gå. Det er selvfølgelig altid vigtigt at huske, at intet er 100 % på de finansielle markeder.
Bagklogskab er dog 20/20. Som nævnt tidligere, bør du altid sammenligne dit diagram med VIX for at sikre, at de bevæger sig omvendt af hinanden.
En nøgleregel, som mange følger, er hurtigt at kunne identificere opsætningen inden for få sekunder. Hvis du har brug for at stirre på et diagram, som om du var ved at dechifrere kode, er der sandsynligvis ikke en god opsætning.
På det tidspunkt ville det være klogt at gå væk, indtil du har et bedre setup, som du kan se klart som dag. Til alle jer, der presser handlende derude:Hold jer grønne.