Enhver skarpøjet investor og erhvervsdrivende på et finansmarked tjener sin indtjening ved at udføre intensiv research og bruge afgørende markører før hver transaktion. De drages fordel af processer såsom teknisk analyse og de mange forskellige indikatorer, der hjælper med at måle trends og bevægelser på markedet.
En sådan væsentlig indikator, der bruges af en række forskellige markedsdeltagere, er det glidende gennemsnit. Men hvad er glidende gennemsnit præcis? Og hvordan kan du læse og fortolke det for at træffe informerede handelsbeslutninger? Lad os udforske konceptet i detaljer.
Glidende gennemsnit er i det væsentlige en teknisk indikator, der beregnes som gennemsnittet af et givet sæt data. Med hensyn til teknisk analyse er disse data typisk de forskellige prispunkter på et værdipapir, såsom aktier eller råvarer. Det glidende gennemsnit beregnes således ved at lægge alle værdierne for værdipapirets datapunkter sammen og dividere det med det samlede antal datapunkter.
Indikatoren er kendt som et 'bevægende' gennemsnit, da dens værdi bliver ved med at ændre sig, efterhånden som dataene, det vil sige de underliggende prisværdier for aktien, bliver ved med at ændre sig over tid. Når det tages over en given periode, såsom 10 minutter eller en uge, repræsenterer det glidende gennemsnit gennemsnitsværdien af kurshandlingen, som værdipapiret gennemgik inden for denne varighed.
Forstå glidende gennemsnit
Som en indikator bestemmes betydningen af glidende gennemsnit af de tidligere kursværdier for et værdipapir. Den viser en gennemsnitlig pris på aktivet over en periode. Derfor kan den fungere som en nyttig indikator for, hvor dens prisretning er på vej hen i fremtiden. Det udjævner prishandlingen og giver handlende en klar ide om værdipapirets overordnede kurstendens.
Hvis det glidende gennemsnit for et værdipapir er vinklet opad, er dets prisværdier eller har for nylig været stigende. Dette angiver en opadgående tendens. På den anden side angiver et nedadgående glidende gennemsnit et fald i prisen eller en nedadgående tendens.
Da Moving Averages desuden følger historiske prisbevægelser tæt, kan de også hjælpe med at etablere støtte- og modstandsniveauer. De fleste handlende vil følge det glidende gennemsnit for at se, om prisen går i retning af det, hopper tilbage eller bryder det etablerede modstands-/støtteniveau. De hjælper også handlende med at identificere potentielle ind- og udgangspunkter til visse værdipapirer.
Længden af glidende gennemsnit kan ændres baseret på den erhvervsdrivendes individuelle mål. Derfor kan kortsigtet handel gøre brug af korte bevægelige gennemsnit, såsom dem, der strækker sig over 30 dage. På den anden side kan langsigtede investeringer gøre brug af lange glidende gennemsnit, såsom dem, der strækker sig over 200 dage.
Typer af glidende gennemsnit
Mens glidende gennemsnit fungerer som nyttige indikatorer for næsten alle markedsdeltagere, bruger de ikke alle den samme form for glidende gennemsnit. Overordnet set kan glidende gennemsnit klassificeres i tre hovedtyper:
– Simpelt glidende gennemsnit: Den mest almindeligt anvendte form for glidende gennemsnit i teknisk analyse er Simple Moving Average. Det beregnes ved at tage middelværdien af et sæt værdier (for det meste priser på et værdipapir) og dividere det med antallet af værdier. Det kan beregnes som følger:
(A1 + A2 + A3 + A4…An) / n =SMA
Hvor n er antallet af tidsperioder, og A er gennemsnittet inden for en given tidsperiode.
De mest almindelige perioder for Simple Moving Average Tracking er 8, 20, 5o, 100 og 200 dage eller perioder.
– Eksponentielt glidende gennemsnit: Den anden type glidende gennemsnit er kendt som det eksponentielle glidende gennemsnit. Dette er en vægtet form for beregning af glidende gennemsnit, hvor nyere prisværdier vægtes mere end tidligere prisværdier. For at opnå den nøjagtige eksponentielle glidende gennemsnitsværdi skal den erhvervsdrivende først etablere det simple glidende gennemsnit af værdipapirpriserne. Denne værdi gennemgår derefter en formel, der giver en faldende vægtning til gennemsnittet af hver passerende periode.
Eksponentielle glidende gennemsnit tilpasser sig bedre og hurtigere til skiftende prisbevægelser end Simple Moving Average.
Konklusion
Det glidende gennemsnit er et hurtigt, ligetil og effektivt middel for handlende til at udvikle en forståelse af de aktuelle markedstendenser. Da de beregnes ved at tage højde for tidligere prisbevægelser, er glidende gennemsnit et populært værktøj for handlende til at forudsige fremtidige prisretninger, før de foretager en transaktion. Som alle andre tekniske indikatorer anbefales det dog, at glidende gennemsnit bruges sammen med andre faktorer for at danne en nøjagtig, overordnet analyse af markedsmulighederne.