Intra-dag handlende bruger forskellige tekniske indikatorer til at gå ind og ud af handler for at tjene penge. De bruger blandt andet beregninger som glidende gennemsnit, Fibonacci retracement, stokastisk oscillator, Bollinger-bånd, Relative Strength Index og Super-Trend-indikatorer. Af disse har supertrendindikator, udviklet af Olivier Seban, været populær til at hjælpe investorer med at spotte handler (køb og salg) med præcision.

Som navnet antyder, angiver det retningen af ​​prisbevægelsen på et marked, der er i trend, som følger en bestemt vej. Det er plottet i aktiekursdiagrammer, så investorerne kan se den markante aktuelle tendens, som vises med rødt, når kurserne er faldet, og grønt, når kurserne er steget.

Super-trend indikator plottet på prisdiagrammet for BSE Sensex vist nedenfor

Hvordan virker supertrendindikator?

Supertrendindikatoren er afhængig af to grundlæggende dynamiske værdier - periode og multiplikator. Men før vi kommer ind på det, er det vigtigt at forstå konceptet ATR eller Average True Range. ATR er endnu en indikator, der giver dig markedsvolatilitetsværdi ved at dekomprimere prisintervallet for et værdipapir for et bestemt tidspunkt.

En sand-område-indikator er den højeste af disse værdier (aktuel høj minus nuværende lav), absolut værdi (iboende værdi) af den nuværende høje minus forrige lukning og den absolutte værdi af den aktuelle lave minus forrige lukning.

For at beregne ATR skal vi først finde rækken af ​​TR-værdier og derefter dividere ovenstående med antallet af perioder repræsenteret af n. På denne måde får du det glidende gennemsnit af sande intervaller.

Formel  

Hvis du sætter oplysningerne ovenfor i formlen for ATR, ser det sådan ud -

TR=Max [(nuværende høj – nuværende low ), Abs(aktuel høj – forrige lukke​), Abs(aktuel lav – forrige lukke )]

ATR=(1/n)

TRi er det sande område

n er antallet af perioder eller handelsdage

Denne formel er for os at forstå, hvordan indikatoren fungerer. Men på de fleste handelsterminaler er det eneste, du skal gøre, at tjekke supertrendindikatoren og vælge værdierne for perioder (ATR-antal dage) og multiplikator. En multiplikator er en værdi, som ATR ville blive ganget med. Normalt bruger handlende ti perioder og en multiplikator på 3. Kortere værdier af n kan give flere signaler og være mere reaktive over for prisændringer. En længere værdi af n kan destillere støjen fra dag-til-dag prishandlinger, og der vil være færre signaler at handle på.

Købs- og salgssignaler

En supertrendindikator er tegnet enten over eller under lukkekursen for at signalere et køb eller salg. Indikatoren skifter farve, baseret på om du skal købe eller ej.

Hvis supertrendindikatoren bevæger sig under lukkekursen, bliver indikatoren grøn, og den signalerer et indgangspunkt eller punkter for at købe. Hvis en supertrend lukker over, så viser indikatoren et salgssignal med rødt.

Du vil også bemærke, at på det punkt, hvor købs- eller salgssignalet genereres, er overgangspunktet. På det tidspunkt, siger, er købssignalet lavet, og indikatoren bliver grøn, vil du se, når du holder markøren på dette tidspunkt, er slutkursen højere end indikatorværdien. På samme måde, når et salgssignal genereres, og indikatoren bliver rød, vil slutkursen blive set lavere end indikatorværdien.

Flere værdipapirer

Selvom supertrendindikatoren oprindeligt primært blev brugt af handlende på råvaremarkederne, på grund af dens præcision, der tager højde for volatilitetsfaktor i priser, blev den en populær indikator for andre værdipapirer og aktivklasser, herunder aktier, futures og valutamarkeder.

Støtte og modstand

I kraft af supertrend-indikatorens natur tilbyder den solide støtte- og modstandsniveauer for handlende til at gå ind og ud af handler. Derudover giver den også signaler til indstilling af stoptab.

Måden det fungerer på er, for eksempel når købssignalet (grønt) er tændt, når priserne dykker mod indikatoren, kan du indtaste eller gå long på dette niveau, hvilket fordobles som supportniveau. På samme måde, når salgssignalet er tændt, i rødt, kan prispunkter, der nærmer sig eller rører ved indikatoren, fungere som modstandsniveauer.

Hvad er et ideelt niveau til at indstille stop-loss? Hvis du har gået langt, så kan stop-loss sættes på et niveau under den grønne linje. Hvis du planlægger at tage en kort position, kan du holde fast, indtil priserne falder under niveauet, der er justeret til den røde linje.

Konklusion:

Ulempen er, at en supertrendindikator er mere nyttig på trendmarkeder, hvor der er klare op- og nedtrends i pris. Det er muligvis ikke fordelagtigt, når markederne bevæger sig sidelæns, og det kan give falske signaler, der udløser forkerte handler. For at få mere effektive signaler bruges supertrend i kombination med andre indikatorer som glidende gennemsnit og MACD (bevægende gennemsnitskonvergensdivergens).