Udtrykket stokastisk bruges til at henvise til en tilfældigt bestemt proces, der kan analyseres statistisk for at udlede konklusioner. En af de mest populære anvendelser af stokastiske modeller er i den finansielle sektor og på aktiemarkedet. Den stokastiske oscillator er en vigtig del af teknisk analyse, der kan hjælpe dig med at bestemme prishandlingen for et aktiv, såsom en aktie, en råvare eller endda en valuta.

Ud af de mange indikatorer, der bruges i teknisk analyse af aktiemarkedet, er meget få så kraftfulde som den stokastiske oscillator. Hvis du undrer dig over, hvad en stokastisk indikator er, og hvordan den kan hjælpe dig med at handle bedre, er her nogle oplysninger, der kan hjælpe dig.

Hvad er den stokastiske oscillator?

I 1950'erne udviklede Dr. George C. Lane en teknisk indikator og kaldte den den stokastiske oscillator. I modsætning til andre traditionelle tekniske indikatorer, der fulgte enten prisen eller volumen, fulgte den stokastiske indikator momentum af prisen på et aktiv. Da indikatoren målte oscillationerne i prisen på et aktiv, blev den af ​​Dr. George Lane omtalt som den stokastiske oscillator. Indikatoren er udviklet ud fra det faktum, at der altid er en ændring i momentum før en ændring i prisen.

Hvordan fungerer den stokastiske oscillator?

Den stokastiske oscillator sammenligner en specifik slutkurs for et aktiv med en bred vifte af høje og lave priser over en given periode. Som en generel tommelfingerregel beregnes den stokastiske oscillator ved at tage en 14-dages tidsperiode som standard. Tidsperioden kan dog også ændres og justeres efter dine specifikke behov. Værdien af ​​den stokastiske indikator for en specifik tidsperiode er altid mellem 0 og 100.

Formlerne, der bruges til den stokastiske oscillator

Indikatoren bruger følgende matematiske formler til at beregne værdierne.

K-linjeformel:

%K =100 x (CP – L14) / (H14 – L14)

Hvor:

CP =den seneste lukkekurs

L14 =den laveste handelspris for aktivet i de foregående 14 handelssessioner

H14 =den højeste handelspris for aktivet i de foregående 14 handelssessioner

D-linjeformel:

D =100 x (H3/L3)

Hvor:

H3 = den højeste handelspris for aktivet i de foregående 3 handelssessioner

L3 = den laveste handelspris for aktivet i de foregående 3 handelssessioner

%K er den langsomt bevægende indikator, og %D er en hurtiggående indikator målt ved det 3-periodiske glidende gennemsnit på %K.

Den generelle tommelfingerregel for stokastisk oscillator antyder, at når markedet bevæger sig opad, vil aktivprisen lukke nær det højeste. Tilsvarende vil den stokastiske oscillatorværdi lukke nær det laveste, når markedet er på vej nedad.

Både K-linjen og D-linjeformlerne bruges i tandem af indikatoren til at identificere eventuelle større signaler i et aktivs prisdiagrammer. I nyere tid er kortlægningssoftwareløsninger blevet ekstremt robuste, og alle disse matematiske beregninger udføres af værktøjet selv.

Hvad indikerer den stokastiske oscillator?

Denne indikator bruges til at identificere overkøbte og oversolgte handelssignaler for ethvert aktiv, hvilket gør det muligt for dig at se tilbageførsler i prishandlingen. For eksempel, hvis værdien af ​​den stokastiske indikator for et aktiv er mere end 80, anses det nævnte aktiv for at være i den overkøbte region. Hvis værdien er mindre end 20, siges aktivet at være i det oversolgte område. Angivelsen af ​​overkøbte og oversolgte områder bør dog kun tages som et fingerpeg om fremtidige prisbevægelser og ikke som et afgørende bevis på en vending.

Det stokastiske diagram indeholder to linjer - den ene linje viser oscillatorens faktiske værdi, og den anden er det 3-dages glidende gennemsnit af den foregående linje. Disse to linjer bevæger sig i tandem og genererer handelssignaler, når den langsomt bevægende stokastiske linje krydser den glidende gennemsnitslinje. Et stokastisk oscillatordiagram kan forudsige en trendvending, når %K-linjen krydser %D-linjen.

Forholdet mellem den stokastiske oscillator og Relative Strength Index (RSI)

RSI er en anden teknisk indikator, der minder meget om den stokastiske indikator. Begge disse værktøjer er prismomentum oscillatorer, der bruges meget af handlende. For at øge nøjagtigheden af ​​et købs- eller salgssignal bruger handlende ofte den stokastiske oscillator og RSI i tandem. Selvom formålet med disse to tekniske indikatorer kan være ens, er de underliggende teorier forskellige.

Den stokastiske oscillator arbejder ud fra teorien om, at prisen på et aktiv har en tendens til at lukke tæt på dets højdepunkter under markedsoptrends og tæt på dets lavpunkter under markedsnedgangstider. RSI, på den anden side, fungerer ved at måle den hastighed, hvormed prisen på et aktiv bevæger sig. Når man står over for et marked, der bevæger sig i trends, kan RSI være meget nyttig til at identificere overkøbte og oversolgte forhold. Men når aktiemarkedet bevæger sig sidelæns eller hakkende, er den stokastiske indikator mere nyttig.

Sådan handler du med Stokastisk Oscillator 

Stokastisk oscillator bevæger sig sammen med et aktivs pris og etablerer et forhold mellem aktivets lukkekurs og prisintervallet. Til dato er den stokastiske oscillator en af ​​de mest udbredte oscillatorer og favoriseret til præcist at forudsige markedet. Det er let at forstå, og ved hjælp af moderne tekniske værktøjer kan man ganske let beregne %K- og %D-værdierne.

Hvis dit ønske er at blive en aktiv erhvervsdrivende, vil det være nyttigt at lære at forudsige markedet med en stokastisk oscillator til at identificere potentielle handler. Handlende bruger ofte stokastisk oscillator til følgende formål.

– Dagshandel 

– Skalpering 

– Køb/salg bekræftelse 

– Bekræftelse af overkøbt/oversalg 

– Divergens 

– Daglig svingmetode med Admiral Pivot

Stokastisk oscillator antager, at momentum går forud for prisen, sammenligner aktivets lukkekurs med et forudbestemt prisinterval. Hvis du bygger en handelsstrategi omkring en stokastisk oscillator, skal du være opmærksom på to ting - trendvendingssignal og divergens.

Når de to linjer i det stokastiske oscillatordiagram skærer hinanden, signalerer det en mulig vending forårsaget af et stort skift i dag-til-dag momentum.

Tilsvarende kan voksende divergens mellem oscillator og trendende prislinje indikere en mulig ændring i den igangværende trend. For eksempel, når en bearish trend registrerer et nyt lavere lavpunkt, men oscillatoren forbliver over den nye pris, kan det være en indikation af, at bjørnen muligvis mister dampen, og en vending kan være på vej.

Den stokastiske oscillator er et kraftfuldt handelsværktøj, mens det bruges med forsigtighed. Undgå at lave fejl, mens du bruger det til at forudsige en handel, hvis du ikke ønsker at tabe hundredvis og tusindvis af penge.

To almindelige rookie-fejl, som handlende kan begå, er:

– Det går længe, ​​når markedet er oversolgt, da markedet kan fortsætte med at falde, og du ender med at begå en kostbar fejl 

– Betragtning af enhver divergens som en mulig vending. Der kan være tilfælde, hvor de to indikatorer peger i to forskellige retninger, men der sker ingen vending i virkeligheden

For at undgå at lave fejl, bruger handlende en stokastisk oscillator sammen med andre tekniske handelsværktøjer som RSI. Den generelle tommelfingerregel foreslår, at når du ikke kan bekræfte en vending, skal du fortsætte med at handle i retning af trenden og ikke imod den.

Konklusion

Stokastisk oscillator tjener samme formål som andre indikatorer, der angiver, hvornår en aktivpris flytter til overkøbte eller oversolgte regioner.

Den stokastiske oscillator er en fremragende teknisk indikator og er meget udbredt sammen med RSI. Selvom det stadig er et kraftfuldt værktøj i sig selv, er det en klog idé ikke at følge aflæsningerne af den stokastiske indikator alene. Dette skyldes primært, at indikatoren har en tendens til at producere falske handelssignaler. I visse situationer, hvor markedsvolatiliteten er høj, matcher aktivets prisbevægelse muligvis ikke handelssignalet, der genereres af indikatoren. Derfor er det en klog idé at bruge den stokastiske oscillator sammen med andre tekniske indikatorer såsom RSI og Moving Average Convergence Divergence (MACD)