Brug af et glidende gennemsnit til at udjævne prisdata, mens du studerer prisbevægelser på markedet, er en almindelig praksis. Chartister bruger det simple glidende gennemsnit (SMA) og det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) regelmæssigt for at forstå den dominerende tendens på markedet. Men næsten alle glidende gennemsnit halter i pris. Skrogets glidende gennemsnit er en forbedring i forhold til det eksisterende, som praktisk talt eliminerede enhver prisforsinkelse og gjorde det glidende gennemsnit reageret på prisaktivitet.
Så vi vil diskutere, hvad Hull glidende gennemsnit er, og hvordan man fortolker forskellige handelssignaler fra det.
Før vi begynder diskussionen om Hull moving average (HMA), lad os forstå, hvad et glidende gennemsnit er.
Glidende gennemsnit er en handelsindikatormetode, der bruges til deres effektivitet til at forstå pristendensen. Et simpelt glidende gennemsnit er det mest almindelige eksempel på glidende gennemsnit. Det tager det aritmetiske gennemsnit af et sæt prispunkter for et bestemt antal dage i fortiden. Som et resultat er det en forsinkelsesindikator, og længere tidsperioden er længere, jo større er forsinkelsen. Det er dog også yderst effektivt, fordi investorer nemt kan tilpasse det til forskellige tidsrammer, så det passer til deres behov. Brug af 50-dages, 100-dages, 200-dages SMA'er er almindelig, da de giver de mest afgørende handelssignaler. Men investorer studerer også 15, 20, 30 dages SMA'er.
En anden populær glidende gennemsnitsindikator er det eksponentielle glidende gennemsnit, som beregner det vægtede gennemsnit, der giver større betydning for aktuelle prisdata, hvilket gør det mere responsivt.
Alan Hull foreslog i 2005 en ny glidende gennemsnitsindikator, der vil eliminere prisforsinkelse. Efter hans navn blev den nye indikator kendt som Hull moving average Indicator eller HMA.
Hull glidende gennemsnit løser det ældgamle dilemma med glidende gennemsnit, hvilket gør det lydhør over for den aktuelle pris, samtidig med at det styrer kurvens glathed. Det er hurtigt, glat og nyttigt.
I sin beregning brugte Hull 16 - ugers simpelt glidende gennemsnit og beregnede derefter det vægtede glidende gennemsnit (WMA) af de helt nye prisdata efter at have divideret perioden med to. Beregningen er lidt kompliceret, men her er den bedste måde at forstå det på.
I sin formel brugte Hull en metode med vægtet glidende gennemsnit
Han beregnede først seriens WMA, f.eks. 13 ugers periode.
Dernæst opdeles serien i to, og heltalsværdien tages for at beregne den anden WMA
gange sekunderne WMA med to og trække den første WMA fra den
Beregn kvadratroden, og tag heltalsværdien for at beregne den tredje WMA, et resultat af de første to WMA
Her er den matematiske formulering af Hull glidende gennemsnitsindikator
HMA =WMA(2*WMA(n/2) − WMA(n)),sqrt(n))
Resultatet kan have en let overvurdering, hvilket er praktisk til at udligne enhver efterslæbende effekt.
De fleste glidende gennemsnit er efterslæbende indikatorer, hvilket betyder, at direkte ændringsindikation kommer sent end prisændring. Skrogets glidende gennemsnit løser dette problem og forbedrer sammen med priskurvens glathed.
Investorer tilpasser Hulls glidende gennemsnit til forskellige tidsrammer for at forstå pristendensen. Undersøgelse af en længere periode Skrogets glidende gennemsnit afslører markedstendenser, og de korte periodeundersøgelser bruges til at planlægge en adgang.
Når den gennemsnitlige bevægelige linje stiger, så er den fremherskende tendens opadgående. Tilsvarende indikerer et faldende HMA en faldende tendens. Investorer går ind i en lang position, når HMA er opadgående.
HMA beregnet for kortere perioder, der bruges af investorer til at planlægge entré i retning af trenden. Det er et langt indgangssignal, når HMA stiger. Omvendt udløses kort indgangssignal, når HMA falder.
I et diagram repræsenterer en blå linje skrogets glidende gennemsnit, når linjen ændrer retning hurtigt, indikerer det en sidelæns tendens.
Skrogets glidende gennemsnit eliminerer med succes udfordringen med at bruge formlen for glidende gennemsnit. Man skal dog være forsigtig med at undgå det ved at analysere crossover-signaler på grund af teknikken til at beregne HMA er afhængig af forsinkelser.
Nu hvor du har lært Hull glidende gennemsnit, kan du bruge det i din handelsstrategi til at studere markedstendenser og planlægge entré uden at bekymre dig om efterslæbende effekt.