Forenkling af, hvad der er bevægelige gennemsnit – SMA &EMA: Glidende gennemsnit er et af de enkleste, men mest anvendte tekniske analyseværktøjer af handlende. Hver gang du læser en teknisk eller forskningsrapport, om ethvert indeks eller aktier i en bestemt virksomhed, skal du være stødt på terminologier som Simple Moving Average (SMA) eller Exponential Moving Average (EMA). Dette er de to typer glidende gennemsnit.

I dette indlæg diskuterede vi det grundlæggende i bevægelige gennemsnit i den tekniske analyse af aktier. Her dækkede vi, hvad der er Simple Moving Averages (SMA) og Exponential Moving Averages (EMA), og hvordan man bruger dem korrekt. Lad os komme i gang.

Indholdsfortegnelse

Et eksempel til at forstå glidende gennemsnit

I matematik (eller statistik), et glidende gennemsnit opretter en række gennemsnit af forskellige delmængder af det fulde datasæt for at analysere datapunkter.

Forestil dig for eksempel, at vi i et spil Cricket vil analysere en bowlers præstation. Her er parameteren, som vi kan bruge til vores dømmekraft, antallet af indkasserede runs mod hver valgt wicket. Lad os antage, at vi har følgende data tilgængelige for bowleren:

Fra tabellen ovenfor er det samlede antal runs, som bowleren har indrømmet over 9 innings, 445. Derudover har han fået 20 wickets mod sit navn. Derfor vil det gennemsnitlige antal indrømmede løb pr. wicket være lig med 445/20 =22,25 indrømmede løb pr. wicket. Dette er den enkleste metode, vi kan bruge til at beregne gennemsnittet.

Et lignende koncept kan bruges, når man ser på kursbevægelserne på aktierne. Gennem denne artikel vil vi forsøge at forstå konceptet med det glidende gennemsnit og dets implikation under handel.

Hvad er glidende gennemsnit?

Glidende gennemsnit er den mest almindelige og eftertragtede form for tekniske analyseværktøjer, der bruges under handel. Disse indikatorer siges at være haltende indikatorer, da de er konstrueret ved hjælp af data præsenteret som slutningen af ​​dagen-priser.

For let at forstå dette koncept, lad os tage et andet eksempel. Overvej følgende lukkekurser for aktierne i Reliance Industries limited:

Nu er et simpelt glidende gennemsnit (SMA) en beregning, der tager højde for gennemsnittet eller det aritmetiske gennemsnit af et givet sæt priser over en bestemt tidsperiode. For eksempel vil SMA eller gennemsnitsprisen for aktier i RIL over disse fem dage være lig med 9085/5 =Rs. 1.817

Forestil dig derefter, hvis aktiekursen på RIL ved lukning den 10/07/2020 er 1.800. Hvis nu beregner det glidende gennemsnit igen for de sidste fem dage, ændres dets værdi, efterhånden som gennemsnitsprisen ændres efter at have taget højde for nye data. Med andre ord ændres den gennemsnitlige pris, efterhånden som værdien af ​​det underliggende aktiv ændrer sig fra dag til dag.

Yderligere kan de glidende gennemsnit beregnes for enhver tidsramme. Det kan være 5 minutter, 15 minutter, timer, dage, uger og så videre. Afhængigt af ens handelsstil og handelsmål, kan man vælge det bevægelige gennemsnits diagrammønster. Hvis vi bruger 5 observationer inden for den valgte tidsramme, kaldes det 5 SMA, og hvis vi bruger 9 observationer inden for den valgte tidsramme, kaldes det 9 SMA og så videre.

Nu er diagrammet nedenfor det daglige diagram for Airtel Limited. Og vi har plottet 50 dages simpelt glidende gennemsnit på det.

Fig.:50 DMA fra Airtel Limited (Kilde:www.kite.zerodha.com)

Hvis du nu omhyggeligt analyserer, deler 50 SMA'en tydeligt diagrammet i to halvdele. Når markedet handler over 50 SMA, ser vi kontinuerligt købemomentum i markedet, og tyrene har et godt greb om markedet. Og efterhånden som markedet kommer under 50 SMA, ser vi salgspres på markedet, og bjørnene har større indflydelse på markedet. Overordnet set kan det med enkle ord siges, at priser over SMA anses for at være bullish og under det er bearish.

Eksponentielt glidende gennemsnit (EMA)

Eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) er en lidt avanceret og mere pålidelig form for glidende gennemsnit. Den væsentligste forskel mellem EMA og SMA er vægten givet til hver eneste værdi under overvejelse.

Under EMA tillægges de nyere værdier højere vægtning, men i SMA vægtes alle værdier lige meget. Af denne simple grund siges EMA nogle gange at være en bedre parameter for handel end SMA. Vi vil ikke forklare EMA's beregningsmetode i denne artikel.

Diagrammet nedenfor er det daglige diagram for HDFC Bank, og den gule linje plottet er 50 EMA

Fig:50 EMA fra HDFC Bank (kilde:www.kite.zerodha.com)

Nu, før diagrammet forklares, er følgende regel blevet sat for ind- og udgangen af ​​handelen. En position indtastes, når den aktuelle kurs krydser over 50 EMA, og positionen holdes indtil aktiekursen falder, ikke crossover eller kommer under 50 EMA.

Hvis vi ser på diagrammet, har de 50 EMA i diagrammet ovenfor givet flere ind- og udgangssignaler baseret på EMA. For eksempel, hvis vi ser på handel 1, gav diagrammet en lang handel, da markedet kom tæt på EMA, og det vendte tilbage og gav et afkast på omkring 15% (ikke dårligt efter nogen standarder). Og på samme måde gav Trade 2 en indgang nær EMA, og ved exit gav den et afkast på næsten 7 %.

Glidende gennemsnit:  Nøgleforståelser 

I dette indlæg forsøgte vi at forenkle konceptet med glidende gennemsnit. Lad os hurtigt opsummere, hvad vi diskuterede her:

• Glidende gennemsnit giver os enkle og sporbare købs- og salgssignaler
• Når prisen handler over en bestemt MA, signalerer det normalt styrke i markedet, og købere får mere at sige
• Når prisen handler under en bestemt MA, signalerer det normalt svaghed i markedet, og sælgerne dikterer i markedet

Glidende gennemsnit anses for at være en pålidelig indikator, mens man forstår tendensen og markedsstemningen. Man skal løbende blive ved med at bruge dem for at få bedre styr på dem og finde et glidende gennemsnit, der passer til deres handelsstil. En gylden regel, som enhver erhvervsdrivende skal følge:"Har altid et stop loss for dine handler" God handel og god læring!