Portfolio Backtesting er en strategi, der bruges af investorer og handlende til at backteste, hvordan en portefølje ville have klaret sig, hvis de havde investeret i nogle få specifikke aktiver inden for en defineret tidsramme. Resultaterne af porteføljens backtesting hjælper investorer med at skabe deres egen strategi (eller forventninger), mens de investerer med lignende aktiver i ens situationer.
For at udføre aktieanalyse er Portfolio Backtesting et kraftfuldt værktøj til aktiemarkedsinvestorer. Der er dog meget få kvalitetsværktøjer tilgængelige på det indiske marked til at backteste indiske aktieporteføljer. I dette indlæg vil vi diskutere, hvordan man backtester portefølje ved hjælp af Portfolio Backtesting-værktøjet fra Trade Brains.
Ved brug af Trade Brains' Portfolio Backtesting-værktøj kan du backteste dine strategier for at finde ud af det afkast, du måske har fået på tidligere investeringer. Her kan du teste, hvordan porteføljer ville have klaret sig, hvis du har investeret i forskellige aktier med forskellige allokeringer for 5 år/10 år tilbage, før demonetisering, midt i COVID19 eller en hvilken som helst anden ønsket tidsramme.
Denne avancerede portefølje backtesting funktion giver dig mulighed for at opbygge en eller flere aktieporteføljer baseret på forskellige allokeringer og backtest deres ydeevne. Desuden kan du finde det detaljerede resultat og se på det absolutte afkast, CAGR, Porteføljevækst, Y-O-Y eller M-O-M afkast i aktier på disse porteføljer.
I dette eksempel vil vi diskutere, hvor meget afkast du ville have fået, hvis du har investeret Rs One Lakh (1.00.000) i fire virksomheder Asian Paints, HDFC Bank, Hindustan Unilever (HUL) og Reliance mellem januar 2014 til januar 2019.
Allokeringerne på alle fire aktier kan variere i forskellige porteføljer. For eksempel vil en ligeligt fordelt portefølje have Rs 25k investeret i hver aktie. På den anden side kan du også give forskellige vægte til nogle aktier i en ulige fordelt portefølje.
Lad os afprøve afkastet på disse fire aktier mellem 2014 og 2019. Her er trinene til at udføre Portfolio Backtesting på indiske aktier ved hjælp af Trade Brains Portal:
1. Fik til Trade Brains Portal.
2. I sektionen 'Værktøjer' på topmenulinjen skal du vælge "Portfolio Backtesting". Ellers er her det direkte link til Trade Brains' Portfolio Backtesting-værktøjet.
3. Indtast startdato, slutdato og startbeløb. For dette eksempel:
4. Tildel derefter midler i forskellige aktier for at opbygge din portefølje.
For Portefølje 1 (som er ligeligt fordelt), indtast (25, 25, 25,25), hvilket betyder 25% af Rs 1.00.000 fordelt ligeligt i hver aktie. I de to andre porteføljer tager to forskellige ulige allokeringer. For eksempel (40, 40, 10, 10) og (20, 20, 30,30) fordeling i aktier for Portefølje 2 og Portefølje 3.
5. Klik til sidst på "Backtest"
Når du har klikket på Backtest, vises et tabelresultat, der viser, hvor meget afkast hver portefølje ville have givet. Her er resultatet for ovenstående eksempel på portefølje backtesting:
Fra ovenstående tabel kan du se, at portefølje 1 har givet et CAGR-afkast på 18,81 % om året. Hvis du har en jævnt fordelt portefølje med aktierne i Asian Paints, HDFC Bank, HUL og Reliance investeret mellem januar 2014 og januar 2019, ville dit investeringsbeløb på 1.00.000 Rs være værdsat til Rs, 2.36.819,16 inden 2019.
Bemærk desuden, at den anden portefølje har givet det bedste afkast ud af tre med en CAGR på 19,81 %. Dette viser, at en bedre allokering kan forbedre det endelige afkast på porteføljen.
LÆS OGSÅ
I dette indlæg diskuterede vi, hvad der er porteføljebacktesting, og de nøjagtige trin til at udføre det på indiske aktier ved hjælp af Trade Brains Portal. Hvis vi opsummerer, er porteføljebacktesting et kraftfuldt værktøj til at finde den historiske ydelse af et bundt af aktier og evaluere, hvor meget afkast der kan forventes, hvis en lignende portefølje laves. En anden vigtig pointe, som vi lærte af dette indlæg, er, at afkastet på en god portefølje kan forbedres ved en effektiv allokering af penge på forskellige aktier i stedet for at investere jævnt i alle.
Det var alt for dette indlæg. Jeg håber, at dette indlæg var nyttigt for dig. Hvis du har spørgsmål relateret til Trade Brains' Portfolio Backtesting-værktøj, så lad mig det vide ved at kommentere nedenfor. Jeg svarer gerne på dine tvivlsspørgsmål. Hav en god dag og god investering.