Fra geopolitiske spændinger og handelstariffer til rentevolatilitet og likviditetsstress omformer makroøkonomiske chok risikolandskabet i Asien-Stillehavsområdet (Apac). Traditionelle modeller bygget på historiske sammenhænge viser sig i stigende grad at være utilstrækkelige i en verden, der er defineret af hurtige markedsskift og uventede anden- og tredjeordens effekter. 

Denne rapport undersøger, hvordan Apac-banker og markedsdeltagere tilpasser deres risikorammer til dette nye miljø. Industrieksperter fra OCBC Bank, Deriv, Asia X, RAF Laboratory og Bloomberg diskuterer begrænsningerne ved konventionel stresstest, den voksende betydning af likviditetsovervågning i realtid og behovet for mere dynamiske modelleringstilgange, der er i stand til at fange komplekse makroscenarier. 

"Vi lever i en verden [af] sorte svaner og fede haler, hvor du ikke kan forudsige fremtidige markedsbevægelser baseret på historisk værdi-at-risiko og korrelationer..." 

Download rapporten for at finde ud af, hvordan førende institutioner nytænker stresstestning, likviditetsstyring og markedsrisikostrategier for at forblive modstandsdygtige i en æra med øget usikkerhed.