Financial Stability Board (FSB) har i samarbejde med Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) og nationale myndigheder netop udgivet 2017-listen over globale systematisk vigtige banker, mere almindeligt kaldet G-SIB'er. Selvom det samlede antal G-SIB'er stadig er på 30, er der en lille forskel i forhold til den tidligere liste:Royal Bank of Canada har sluttet sig til den lille kreds af de globale systematisk vigtige banker, mens BPCE har forladt den.

Øgende regler

Siden finanskrisen i 2008 har den finansielle sektor været oversvømmet af et enormt antal reguleringer for at minimere den stærke indvirkning på den finansielle stabilitet og realøkonomien. En af de store tendenser var implementeringen af ​​de nye krav med hensyn til modstandsdygtighed i banker og banksystemer og at øge den nødvendige kvalitet og mængde af kapital i banksystemet ¹ .

Hvad er G-SIB'er og komponenterne i metoden?

Hvert år udgiver FSB en liste med de 30 mest globale systematisk vigtige banker (G-SIB'er) i verden baseret på flere komponenter. Metoden er baseret på en indikatorbaseret målemetode, der kompilerer 12 indikatorer, der gør det muligt at identificere de banker, som kan have en kritisk indvirkning på det finansielle systems stabilitet.

De valgte indikatorer afspejler:

• størrelsen af ​​bankerne
• manglen på tilgængelige substitutter eller finansiel institutions infrastruktur for de leverede tjenester
• deres tværfaglige aktivitet
• deres kompleksitet

Hver kategori repræsenterer en ligevægt på 20 %. Når bankerne scorer et niveau, der overstiger grænseværdien fastsat af komiteen, bliver de derefter opført som G-SIB'er i fire lige store buckets på deres score af systemisk betydning. Derudover er rangeringen ret fleksibel som antallet af G-SIB'er samt bucket allocations ² kunne ændre sig over tid. Faktisk kan bankers adfærd relateret til G-SIB-rammen, Basel III-krav og landespecifikke regler påvirke klassificeringen. I dag omfatter listen 4 spande og 30 banker. Den endelige liste er tilgængelig på dette link:

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P211117-1.pdf

Hvilke lande er på listen?

USA er det land med de mest repræsenterede banker på listen, der tæller 9 G-SIB'er, efterfulgt af Kina med 4 G-SIB'er. Frankrig, Japan og Storbritannien deler tredjepladsen med 3 G-SIB'er hver. Hvad angår Schweiz, betragtes de to mest berømte banker, UBS og Credit Suisse, som G-SIB'er og udgør endda en del af den første bøtte.

¹ Globale systemisk vigtige banker:opdateret vurderingsmetode og kravet til højere tabsabsorberingsevne, juli 2013

² Bucket-tilgangen er defineret i tabel 2 i Basel-komiteens dokument Globale systemisk vigtige banker:opdateret vurderingsmetodologi og kravet om højere tabsabsorberingsevne, juli 2013. Tallene i parentes er det påkrævede niveau for yderligere tabsabsorbering i almindelige aktier som en procentdel af risiko -vægtede aktiver, som hver G-SIB skal have i 2019.