Levetiden for en fremtid er maksimalt 3 måneder. Alle nærmånederskontrakter på Futures &Optioner udløber den sidste torsdag i den respektive måned. Den deltager, der gerne vil fortsætte med at holde på positionerne, vil dog indtage samme position i næste serie og lukke den eksisterende position ned på samme tid nær udløbet. Denne aktivitet betegnes som rullende over stillingen. Observationerne fra RollOver angiver omfanget af interesse for markedet, der tages ind i den næste måned. Ser man lidt dybere kan man have takeaways med hensyn til de sektorer &aktier, som deltagelsen er opmærksom på; derfor kan man afvente handling i samme i det kommende udløb.
I Indien udløber aktiederivater den sidste torsdag i hver måned. Så rollovers kan ske indtil åbningstiderne lukker den dag. De fleste rollovers begynder en uge før udløb og slutter til sidste øjeblik. Normalt rulles kontrakter over til den næste måned.
Rollover-tal har ikke et bestemt benchmark, men er udtrykt som en procentdel af rullede positioner til samlede positioner. Mens nogle analytikere kan bemærke absolutte ændringer i rollover-mængder, er standardpraksis at sammenligne en rollover-procent med dets efterfølgende tre-måneders gennemsnit. For eksempel, i rollovers fra april til maj-kontrakter, havde Nifty futures en rollover på 56,95%, op fra tre-måneders gennemsnittet på 52,15%, hvilket indikerer en lidt stærkere stemning. Rollover er et hurtigt mål for investorernes villighed til at satse på markedet.
Så lavere end gennemsnittet rollover er en indikation af forsigtighed, mens høj rollover indikerer en stærk stemning. Derfor indikerer enhver ubalance i lange positioner eller korte positioner den retning, markedet satser på. Analytikere fortolker også rollovers på grundlag af omkostninger. For eksempel kan en erhvervsdrivende, mens han ruller over en position, indgå den næste måneds kontrakt med en præmie eller rabat på den underliggende værdi. Med andre ord kan rollover ske til høje omkostninger ved transport, hvilket så vil indikere graden af bullishness.
I modsætning til handelsdata fanges rollovers ikke tydeligt af børswebsteder. I stedet fortolker analytikere rollovers ved at beregne og gruppere store mængder handelsdata.
Rollovers er kun mulige i futures. Dette skyldes, at det er obligatorisk, at futures afvikles ved udløb, mens en option kan eller ikke kan udnyttes. Valgmuligheder er dog ikke helt ude af billedet. Nogle handlende bekræfter deres fortolkning af en rollover ved at kontrollere ændringer i den implicitte volatilitet (IV) af optioner med et lignende udløb. En høj IV sammen med en stærk bullish rollover siges at være stærkt udtryk for positiv stemning.