Hvad er Gamblers fejlslutning: Statistik er altid omgivet af to slags begivenheder - afhængige og uafhængige begivenheder. Mens den afhængige hændelses beregninger er styret af forskellige tilgange såsom Naive Bayes-sætningen og fulde fælles distributionstabeller, er beregningerne, der involverer uafhængige hændelser, ret lette at følge.
Ny teknologi og datamining-teknikker handler om at bruge tidligere data for at gøre forudsigelser sande om fremtiden. Men er dette altid sandt? Afhænger de fremtidige data altid af deres korrelerede tidligere data? Selv statistikere var ikke så sikre på dette.
Gamblers fejlslutning er et sådant bevis, som siger, at et menneskeligt sind ofte fortolker resultaterne af en fremtidig begivenhed at dømme efter dens tilsvarende tidligere begivenheder, selvom de to er fuldstændig uafhængige af hinanden.
Gambler's Fallacy er inspireret af "gamblers fiaskoer" på grund af deres sandsynlige illusioner om at træffe beslutninger i casinospil. Også kendt som "Monte Carlo ” fejlslutning, er gamblerens fejlslutning blevet brugt et antal gange til forskellige konformancer og slutninger.
I denne artikel vil vi forklare det grundlæggende i denne fejlslutning og vil også overveje et par berømte eksempler for at forstå udtrykket og dets kontekst på en bedre måde. Lad os starte!
Gamblers fejlslutning kan meget godt forklares ved hjælp af et grundlæggende eksempel, der involverer en mønt. Til fremtidig reference, lad os antage, at mønten er fair med begge sider (hoveder og haler) med lige stor sandsynlighed for at lande på toppen.
Antag, at en mønt vendes 10 gange, og resultatet af hver begivenhed var "hoveder". Hvad ville du satse for det næste møntskift?
Nu, hvis et menneske satser om resultatet af den 11. . omvendt for at være "Tails", når du ser de tidligere begivenheder, er der 50 % chance for, at han mislykkes.
Ovenstående kontekst indebærer kun en simpel regel:Forekomsten af en uafhængig begivenhed er ikke afhængig af tidligere begivenheder. I dette eksempel er den 11. th at slå en mønt vil resultere i både hoveder og haler med en 50 % chance for at blive forbundet med hver enkelt af dem.
Derfor kan forudsigelsen af en begivenhed ikke laves ved at se dens tidligere resultater, hvis begivenhederne er uafhængige af hinanden.
Noget, som vores hjerne er for god til, er at drage slutninger. En menneskelig hjerne er meget hurtig til at samle ting op, samle dem, samle brikkerne sammen og drage en slutning. Den probabilistiske tilgang her er dog ikke altid sand.
En menneskelig hjerne er bare utrolig til at udskille nye mønstre og associationer om, at den kan skabe illusioner. For at sige det med klare og enkle ord:
Alene det kan forårsage problemer og dermed eksistere fejlslutninger som "The Gambler's fallacy". I eksemplet med møntkast kan vores hjerne fungere på to måder:
Begge er dog sande MEN KUN KOLLEKTIVT.
I eksemplet med møntkast er sandsynligheden for det 11. vend at vise "hoveder" og "haler" er ens og er nøjagtigt 50 % for dem begge.
Du skulle tro, hvad har disse udtryk med hinanden at gøre? Du skal dog vide, at det også er en almindelig praksis i investeringsdomænet. Investorer har en tendens til at likvidere deres positioner (eller deres væddemål) over noget, der er længe ventet – igen, et klassisk eksempel på Gamblers fejlslutning.
For eksempel, hvis en aktie konstant laver nye højder for de sidste 4 på hinanden følgende dage, er det de færreste, der tror, at det vil rette sig på den 5. dag, så det er bedre at forlade positionen. På den anden side kan resten hævde, at den vil fortsætte med at stige på grund af momentum.
En unøjagtig forståelse af grundlæggende begreber relateret til sandsynlighed kan få en til at investere de forkerte steder. Nu vil jeg gerne stille dig det samme spørgsmål igen!
I møntkastproblemet nævnt ovenfor, hvor meget vil du gerne satse på hoveder eller haler eller begge dele?
Det rigtige svar ville være at satse halvdelen af dine penge på hoveder og halvdelen af dem på haler – ret simpelt, ikke? Ikke fordi haler er forsinket, ikke fordi hoveder er på stribe, men fordi de begge har nøjagtig lige stor sandsynlighed for at lande på toppen.
LÆS OGSÅ
Hvis du lægger mærke til navnet på denne fejlslutning; gamblerens fejlslutning, ville du relatere det til et kasinospil. Samforholdet er berettiget!
De fleste af spillene i et kasino eller gambling spil har sekvenser, der er tilfældigt genereret og er statistisk uafhængige. At lave en forudsigelse om udfaldet af begivenhederne, der involverer rækkefølgen af disse spil, er ikke let og kan desværre ikke udledes af sandsynlighedsmatematikken. Derfor ville man finde det rent tilfældigt og "heldigt" at få en vindende sekvens - Gambler's Fallacy kaster terningerne i baggrunden.
Du kan nu få de seneste opdateringer på aktiemarkedet på Trade Brains News, og du kan endda bruge vores Trade Brains-portal til fundamental analyse af dine yndlingsaktier.