Her er 18 investeringsforeninger med bedre end indeksafkast &lavere end indeksrisiko over de sidste 1,2,3,4 og 5 år! Jeg har beregnet dette med efterfølgende afkast og efterfølgende standardafvigelse (et mål for volatilitet) ved hjælp af freefincal aktiefondens konsistensscreener. Dette er en alternativ måde at kortnotere investeringsforeninger på. Den er dog muligvis ikke så stringent som denne shortliste lavet med rullende afkast og nedadgående beskyttelse:Liste over aktiefonde med mest ensartet præstation (februar 2019).

Sådan blev listen udarbejdet

1. Beregn fondsafkast og indeksafkast over de sidste 1,2,3,4 og 5 år
2. Beregn fonds- og indeksstandardafvigelse over de sidste 1,2,3,4 og 5 år
3. Find fondens afkast minus indeksafkast over hver af disse perioder
4. Fondsfondens standardafvigelse minus indeksets standardafvigelse over hver af disse perioder
5. Plot (fondsafkast minus indeksafkast) i den lodrette akse versus (fondens standardafvigelse minus indeksstandardafvigelse) i den lodrette akse
6. Dette giver fire sektioner som vist nedenfor, og vi udvælger fonde, der falder i den øverste venstre kvadrant (gul tekst) for at vælge fonde med lavere end indeksrisiko og højere end indeksafkast over 1,2,3,4 og 5 år

Relativ risiko vs. belønning af gensidige fonde:tre år

Vi betragter 268 aktiefonde. For at få en komplet liste over de anvendte fonde og de anvendte benchmarks skal du konsultere freefincal equity mutual fund consistenter screener.

---

Vi shortlister fonde inden for det hvide rektangel over 1,2,3,4 og 5 år.

Relativ risiko vs. belønning af gensidige fonde:fem år

Liste over 18 investeringsforeninger med bedre end indeksafkast og lavere end indeksrisiko!

Så disse er fonde, der altid blev fundet i den øverste venstre kvadrant. Bemærk det fremtrædende fravær af store kapitalfonde og tyndt befolkede andre kategorier! Kun Small Cap-fonde er godt repræsenteret måske fordi det er nemt at forblive mindre volatil end indekset, og det alene kan slå indekset under nedgangstider.

CategoryBenchmarkFundEQ-ELSSNifty Largemidcap 250 TRIInvesco Indien TaxEQ-L &MCNifty Largemidcap 250 TRIInvesco Indien Muligheder FundEQ-MCNiftyMidcap150TRIAxis Midcap FundEQ-MCNiftyMidcap150TRIInvesco Indien Midcap FundEQ-MLCNifty Largemidcap 250 TRIKotak Standard MULTICAP FundEQ-MLCNifty Largemidcap 250 TRIMirae Asset Indien Equity FundEQ-S INFRANSE Infra TRIFranklin Byg Indien FundEQ -S INFRANSE Infra TRILIC MF Infrastructure FundEQ-S INFRANSE Infra TRITaurus Infrastructure FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIAditya Birla Sun Life Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIDSP BlackRock Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCaplin Cap50-BCT. SCNiftySmallCap50-TRIICICI Prudential Smallcap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIKotak Small CapEQ-SCNiftySmallCap50-TRIReliance Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRISBI Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50

Sådan bruger du disse oplysninger

Dette er endnu en måde at shortliste gensidige fonde på - endnu en blind mand, der rører ved elefanten. De er bestemt gode fonde. Er de konsekvent gode midler? For at besvare dette vil jeg finde en måde at inkludere rullende afkast og risikostudie i dette. Shortlisten bør kun bruges, hvis du forstår, hvordan den blev beregnet, og hvordan den adskiller sig fra downside-beskyttelse. For øjeblikket kan de ikke-small cap-fonde på denne liste se nærmere på af læserne. Fortæl mig dine tanker om denne metode - som er velkendt af analytikere, du kan få disse oplysninger for hver fond hos Morningstar Indien. Fra den næste udgave af freefincal screener vil alle data være tilgængelige hver måned.