Otte amerikanske banker, der i øjeblikket kapitaliserer markedsrisiko, ville ikke længere være forpligtet til at gøre det i henhold til Federal Reserves Basel III-slutspilsforslag, hvilket begrænser rækkevidden af Fundamental Review of the Trading Book.
I henhold til eksisterende regler skal amerikanske långivere med handelsaktiver og -passiver på mindst 1 milliard USD eller 10 % eller mere af de samlede aktiver beregne markedsrisikovægtede aktiver (RWA'er) ved hjælp af Basel 2
Kun brugere, der har et betalt abonnement eller er en del af et firmaabonnement, kan udskrive eller kopiere indhold.
For at få adgang til disse muligheder sammen med alle andre abonnementsfordele bedes du kontakte info@risk.net eller se vores abonnementsmuligheder her:http://subscriptions.risk.net/subscribe
Du kan i øjeblikket ikke udskrive dette indhold. Kontakt venligst info@risk.net for at få mere at vide.
Du kan i øjeblikket ikke kopiere dette indhold. Kontakt venligst info@risk.net for at få mere at vide.
Copyright Infopro Digital Limited. Alle rettigheder forbeholdes.
Du kan dele dette indhold ved hjælp af vores artikelværktøjer. Som beskrevet i vores vilkår og betingelser, https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/ (klausul 2.4), må en autoriseret bruger kun lave én kopi af materialet til eget personligt brug. Du skal også overholde begrænsningerne i paragraf 2.5.
Hvis du ønsker at købe yderligere rettigheder, bedes du sende en e-mail til info@risk.net
Prøv venligst igen senere. Kontakt vores kundeserviceteam, hvis dette problem fortsætter.
Ny på Risk.net? Se vores abonnementsmuligheder
Hvis du allerede har en konto, skal du logge ind her.
Risk.net, FX Markets.com, WatersTechnology.com, Central Banking.com, PostOnline.co.uk, InsuranceAge.co.uk, RiskTechForum.com og Chartis-Research.com.
Brug venligst din eksisterende adgangskode til at logge ind.
Mest læste artikler indlæses...
Tilbage til toppen